PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEGX с FHLKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFEGX с FHLKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFEGX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class) and FHLKX (Fidelity Health Savings Fund Class K) are both mutual funds - FFEGX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FHLKX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FFEGX returned 6.29%/yr vs 4.34%/yr for FHLKX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FFEGX charges 0.08%/yr vs 0.37%/yr for FHLKX.

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и FHLKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у FHLKX с доходностью 6.80%.

FFEGX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.40%
С начала года
7.43%
6 месяцев
7.77%
1 год
18.33%
3 года*
13.57%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.03%

FHLKX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.55%
С начала года
6.80%
6 месяцев
7.26%
1 год
14.90%
3 года*
10.49%
5 лет*
4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFEGX и FHLKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		7.43%15.93%9.55%15.16%-16.81%10.94%19.19%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		6.80%12.17%7.06%9.82%-14.79%5.50%10.70%

Correlation

The correlation between FFEGX and FHLKX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2020 г.

0.92

The correlation between FFEGX and FHLKX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Health Savings Fund Class K

Часто сравнивают с FFEGX:
FFEGX с FXAIXFFEGX с PRGFXFFEGX с ITOTFFEGX с FFEDXFFEGX с NVDAFFEGX с VWIAXFFEGX с VIIIX
Часто сравнивают с FHLKX:
FHLKX с FFEZXFHLKX с TPDAXFHLKX с SCLAXFHLKX с CSTAXFHLKX с PALDXFHLKX с FBALXFHLKX с FSKAX

Доходность на риск

FFEGX vs. FHLKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEGX
Ранг доходности на риск FFEGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FHLKX
Ранг доходности на риск FHLKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEGX c FHLKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEGXFHLKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.62

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.79

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.46

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

15.28

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEGX vs. FHLKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLKX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и FHLKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEGXFHLKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.77

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и FHLKX

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что больше максимальной просадки FHLKX в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и FHLKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFEGXFHLKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-19.09%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-4.42%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-6.64%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-19.09%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.42%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.82%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.00%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и FHLKX

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFEGXFHLKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.05%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

4.87%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

5.83%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.31%

6.74%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

7.27%

+3.95%

Сравнение комиссий FFEGX и FHLKX

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FHLKX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и FHLKX

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FHLKX в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		3.08%3.37%2.71%2.31%2.45%2.22%2.43%16.77%2.18%1.88%2.00%2.00%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		2.86%3.05%3.01%2.88%3.85%2.84%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FFEGX and FHLKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFEGX has higher volatility (2.70%) compared to FHLKX (2.05%). In terms of maximum drawdown, FFEGX dropped -23.85% vs FHLKX's -19.09%.

FHLKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFEGX и FHLKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор