PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEGX с FHLKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFEGXFHLKX
Дох-ть с нач. г.10.51%7.12%
Дох-ть за 1 год20.07%14.70%
Дох-ть за 3 года1.72%-0.47%
Коэф-т Шарпа2.522.66
Коэф-т Сортино3.704.05
Коэф-т Омега1.481.52
Коэф-т Кальмара1.551.01
Коэф-т Мартина16.1616.53
Индекс Язвы1.25%0.89%
Дневная вол-ть7.98%5.52%
Макс. просадка-23.85%-19.56%
Текущая просадка-1.60%-1.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFEGX и FHLKX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и FHLKX

С начала года, FFEGX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у FHLKX с доходностью 7.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.81%
5.05%
FFEGX
FHLKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEGX и FHLKX

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FHLKX в 0.37%.


FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K
График комиссии FHLKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии FFEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEGX c FHLKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFEGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEGX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFEGX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFEGX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFEGX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFEGX, с текущим значением в 16.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.06
FHLKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHLKX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHLKX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHLKX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHLKX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHLKX, с текущим значением в 16.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.53

Сравнение коэффициента Шарпа FFEGX и FHLKX

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLKX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и FHLKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.66
FFEGX
FHLKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и FHLKX

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности FHLKX в 3.10%


TTM202320222021202020192018201720162015
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
2.13%2.31%2.27%1.63%1.44%1.96%2.24%1.80%1.95%2.00%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K
3.10%2.88%3.32%2.25%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и FHLKX

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что больше максимальной просадки FHLKX в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и FHLKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.60%
-1.57%
FFEGX
FHLKX

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и FHLKX

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83%
1.23%
FFEGX
FHLKX