PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFEGX с FHLKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEGX с FHLKX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX).

FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFEGX или FHLKX.

Корреляция

Корреляция между FFEGX и FHLKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и FHLKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.60%
15.73%
FFEGX
FHLKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFEGX:

0.81

FHLKX:

1.03

Коэф-т Сортино

FFEGX:

1.20

FHLKX:

1.49

Коэф-т Омега

FFEGX:

1.16

FHLKX:

1.21

Коэф-т Кальмара

FFEGX:

0.91

FHLKX:

0.91

Коэф-т Мартина

FFEGX:

3.97

FHLKX:

5.12

Индекс Язвы

FFEGX:

2.16%

FHLKX:

1.41%

Дневная вол-ть

FFEGX:

10.63%

FHLKX:

6.99%

Макс. просадка

FFEGX:

-31.96%

FHLKX:

-19.56%

Текущая просадка

FFEGX:

-2.96%

FHLKX:

-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у FHLKX с доходностью 0.97%.

FFEGX

С начала года

0.69%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.38%

1 год

8.38%

5 лет

7.37%

10 лет

N/A

FHLKX

С начала года

0.97%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

0.86%

1 год

7.33%

5 лет

3.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFEGX и FHLKX

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FHLKX в 0.37%.

FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K
График комиссии FHLKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHLKX: 0.37%
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
График комиссии FFEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFEGX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFEGX и FHLKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FFEGX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
FHLKX
Ранг риск-скорректированной доходности FHLKX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFEGX c FHLKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFEGX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFEGX: 0.81
FHLKX: 1.03
Коэффициент Сортино FFEGX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFEGX: 1.20
FHLKX: 1.49
Коэффициент Омега FFEGX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFEGX: 1.16
FHLKX: 1.21
Коэффициент Кальмара FFEGX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFEGX: 0.91
FHLKX: 0.91
Коэффициент Мартина FFEGX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFEGX: 3.97
FHLKX: 5.12

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLKX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и FHLKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
1.03
FFEGX
FHLKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и FHLKX

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FHLKX в 2.68%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		2.45%2.46%2.31%2.27%1.63%1.44%1.96%2.24%1.80%1.95%2.00%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		2.68%2.94%2.88%3.32%2.25%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и FHLKX

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки FHLKX в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и FHLKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.96%
-1.81%
FFEGX
FHLKX

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и FHLKX

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.26%
4.66%
FFEGX
FHLKX