PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEGX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFEGXNVDA
Дох-ть с нач. г.11.89%198.17%
Дох-ть за 1 год22.25%214.54%
Дох-ть за 3 года2.11%69.20%
Дох-ть за 5 лет7.02%95.71%
Коэф-т Шарпа2.664.20
Коэф-т Сортино3.904.08
Коэф-т Омега1.501.53
Коэф-т Кальмара1.658.03
Коэф-т Мартина17.1225.31
Индекс Язвы1.25%8.58%
Дневная вол-ть8.02%51.73%
Макс. просадка-23.85%-89.73%
Текущая просадка-0.38%-0.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FFEGX и NVDA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и NVDA

С начала года, FFEGX показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 198.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.87%
64.28%
FFEGX
NVDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEGX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFEGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEGX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFEGX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFEGX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFEGX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFEGX, с текущим значением в 17.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.12
NVDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 8.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 25.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.31

Сравнение коэффициента Шарпа FFEGX и NVDA

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 2.66, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
4.20
FFEGX
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и NVDA

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности NVDA в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
2.10%2.31%2.27%1.63%1.44%1.96%2.24%1.80%1.95%2.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и NVDA

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
-0.84%
FFEGX
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и NVDA

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 2.05%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05%
11.26%
FFEGX
NVDA