PortfoliosLab logo
Сравнение FFEGX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFEGX и NVDA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.44%
21,564.72%
FFEGX
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFEGX:

0.81

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

FFEGX:

1.20

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

FFEGX:

1.16

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

FFEGX:

0.91

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

FFEGX:

3.97

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

FFEGX:

2.16%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

FFEGX:

10.63%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

FFEGX:

-31.96%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

FFEGX:

-2.96%

NVDA:

-25.70%

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -17.33%.


FFEGX

С начала года

0.69%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.38%

1 год

8.38%

5 лет

7.37%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.92%

10 лет

70.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFEGX и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FFEGX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFEGX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFEGX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFEGX: 0.81
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино FFEGX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFEGX: 1.20
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега FFEGX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFEGX: 1.16
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара FFEGX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFEGX: 0.91
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина FFEGX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FFEGX: 3.97
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.58
FFEGX
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и NVDA

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности NVDA в 0.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
2.45%2.46%2.31%2.27%1.63%1.44%1.96%2.24%1.80%1.95%2.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и NVDA

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.96%
-25.70%
FFEGX
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и NVDA

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 7.26%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.54%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.26%
25.54%
FFEGX
NVDA