PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEGX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
89.66%
27,597.56%
FFEGX
NVDA

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 186.70%.


FFEGX

С начала года

11.04%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

6.07%

1 год

17.15%

5 лет (среднегодовая)

6.64%

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVDA

С начала года

186.70%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

33.35%

1 год

191.47%

5 лет (среднегодовая)

93.60%

10 лет (среднегодовая)

76.34%

Основные характеристики


FFEGXNVDA
Коэф-т Шарпа2.183.68
Коэф-т Сортино3.163.78
Коэф-т Омега1.401.48
Коэф-т Кальмара1.737.08
Коэф-т Мартина13.3122.64
Индекс Язвы1.28%8.46%
Дневная вол-ть7.82%52.06%
Макс. просадка-23.85%-89.73%
Текущая просадка-1.13%-4.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FFEGX и NVDA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEGX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEGX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.183.68
Коэффициент Сортино FFEGX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.163.78
Коэффициент Омега FFEGX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.48
Коэффициент Кальмара FFEGX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.737.08
Коэффициент Мартина FFEGX, с текущим значением в 13.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.3122.64
FFEGX
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
3.68
FFEGX
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и NVDA

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности NVDA в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
2.12%2.31%2.27%1.63%1.44%1.96%2.24%1.80%1.95%2.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и NVDA

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
-4.65%
FFEGX
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и NVDA

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 2.01%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01%
11.04%
FFEGX
NVDA