PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWESX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWESX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VWESX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWESX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.27%7.20%-2.75%9.30%-25.62%-3.14%15.39%20.44%-6.26%11.96%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, VWESX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 1.75% против 5.28% соответственно.

VWESX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-1.84%
1 год
2.49%
3 года*
2.11%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
1.75%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWESX:
VWESX с VBLAXVWESX с VBTLXVWESX с VEIRXVWESX с VFICXVWESX с BNDVWESX с SCHDVWESX с VOO
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий VWESX и VWEAX

VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWESX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWESX
Ранг доходности на риск VWESX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWESX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWESXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.92

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

2.90

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.47

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.83

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

11.54

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWESX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWESX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWESXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.92

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.82

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

1.01

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.22

-0.67

Корреляция

Корреляция между VWESX и VWEAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWESX и VWEAX

Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.65%4.95%5.06%4.55%4.43%4.51%6.89%5.01%4.31%5.50%6.14%7.38%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок VWESX и VWEAX

Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWESXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-30.05%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-2.52%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-13.77%

-20.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-19.68%

-16.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.51%

-1.80%

-18.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-2.13%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.62%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VWESX и VWEAX

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWESXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

1.39%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

2.31%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

3.46%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

4.86%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

5.27%

+5.58%