- ISIN
- US9220317609
- CUSIP
- 922031760
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 12 нояб. 2001 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $26B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции VWEAX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VWEAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,228.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) показал доход в 1.20% с начала года и 7.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWEAX составила 5.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 5.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VWEAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VWEAX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.51% | -1.27% | 1.27% | 0.54% | 0.00% | 1.20% | ||||||
| 2025 | 1.26% | 0.70% | -0.39% | 0.36% | 1.47% | 1.64% | 0.36% | 1.27% | 0.71% | 0.35% | 0.70% | 0.70% | 9.49% |
| 2024 | -0.24% | 0.13% | 0.88% | -0.96% | 1.29% | 1.09% | 1.64% | 1.46% | 1.25% | -0.74% | 1.07% | -0.58% | 6.42% |
| 2023 | 3.40% | -1.60% | 1.45% | 0.67% | -0.84% | 1.28% | 1.10% | 0.14% | -1.40% | -0.63% | 4.48% | 3.36% | 11.79% |
| 2022 | -2.70% | -0.86% | -0.68% | -3.34% | 0.96% | -6.36% | 6.35% | -3.10% | -3.78% | 2.69% | 2.64% | -0.49% | -8.95% |
| 2021 | -0.33% | -0.34% | -0.15% | 1.20% | 0.19% | 1.03% | 0.52% | 0.52% | -0.15% | -0.32% | -0.84% | 1.71% | 3.04% |
Метрики бенчмарка
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 5.33%, beta of 0.08, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (37.23%) than losses (30.09%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.10 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.10 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.33%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 37.23%
- Участие в снижении
- 30.09%
Комиссия
Комиссия VWEAX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VWEAX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VWEAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.93 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 13.52 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.34 | $0.31 | $0.27 | $0.21 | $0.28 | $0.32 | $0.33 | $0.32 | $0.32 | $0.36 |
Дивидендный доход | 6.36% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 30.05%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -30.05%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 9mo 25d | 2y 3moиюнь 2007 г. - сент. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -19.68%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 13d | 5mo 14dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.77%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -8.82%окт. 2002 г. | 5mo 18d | 2mo 23d | 8mo 11dмай 2002 г. - янв. 2003 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.51%февр. 2016 г. | 8mo 14d | 2mo 18d | 11mo 2dиюнь 2015 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| VWEAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -56.78% | +26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -9.10% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.32% | -18.90% | +15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.77% | -25.43% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.68% | -33.92% | +14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -10.72% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 1.97% | -1.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VWEAX
Добавьте Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VWEAX