Сравнение VWEAX с ANGL
VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) and ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, VWEAX returned 5.24%/yr vs 6.28%/yr for ANGL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VWEAX charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for ANGL.
Доходность
Сравнение доходности VWEAX и ANGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWEAX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции VWEAX уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 5.24% против 6.28% соответственно.
VWEAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 5.24%
ANGL
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам VWEAX и ANGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 1.01% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 1.76% | 9.04% | 6.06% | 12.52% | -14.26% | 6.84% | 13.20% | 18.06% | -5.84% | 9.71% |
Correlation
The correlation between VWEAX and ANGL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2012 г. | 0.49 |
The correlation between VWEAX and ANGL shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VWEAX и ANGL
Секторы
VWEAX
ANGL
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
VWEAX
ANGL
Недвижимость
VWEAX
ANGL
-
Сырьевые материалы
VWEAX
-
ANGL
-
Коммуникационные услуги
VWEAX
-
ANGL
-
Потребительский циклический сектор
VWEAX
-
ANGL
-
Потребительский защитный сектор
VWEAX
-
ANGL
-
Энергетика
VWEAX
-
ANGL
-
Здравоохранение
VWEAX
-
ANGL
-
Промышленность
VWEAX
-
ANGL
-
Технологии
VWEAX
-
ANGL
-
Коммунальные услуги
VWEAX
-
ANGL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWEAX vs. ANGL — Ранг доходности на риск
VWEAX
ANGL
Сравнение VWEAX c ANGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWEAX | ANGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.37 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.99 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 8.37 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWEAX | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.88 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.46 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.68 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.74 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок VWEAX и ANGL
Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, примерно равная максимальной просадке ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и ANGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWEAX | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -29.31% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -4.05% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.32% | -5.48% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.77% | -19.25% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.68% | -29.31% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.10% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -3.30% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.96% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWEAX и ANGL
Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 0.98%, в то время как у VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWEAX | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.36% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 3.46% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 4.31% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 7.63% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 9.28% | -4.00% |
Сравнение комиссий VWEAX и ANGL
VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ANGL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEAX и ANGL
Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что сопоставимо с доходностью ANGL в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.36% | 6.20% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.34% | 5.81% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 6.37% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Часто задаваемые вопросы
VWEAX and ANGL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANGL has higher volatility (1.36%) compared to VWEAX (0.98%). In terms of maximum drawdown, VWEAX dropped -30.05% vs ANGL's -29.31%.
VWEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWEAX и ANGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор