PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWEAX с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWEAXANGL
Дох-ть с нач. г.6.48%6.76%
Дох-ть за 1 год12.98%14.05%
Дох-ть за 3 года2.78%0.75%
Дох-ть за 5 лет3.86%5.14%
Дох-ть за 10 лет4.52%6.10%
Коэф-т Шарпа3.442.61
Коэф-т Сортино5.914.04
Коэф-т Омега1.901.51
Коэф-т Кальмара3.071.29
Коэф-т Мартина22.4518.06
Индекс Язвы0.56%0.74%
Дневная вол-ть3.64%5.10%
Макс. просадка-30.03%-35.07%
Текущая просадка-0.20%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VWEAX и ANGL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и ANGL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWEAX показывает доходность 6.48%, а ANGL немного выше – 6.76%. За последние 10 лет акции VWEAX уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 4.52% против 6.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
5.47%
VWEAX
ANGL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEAX и ANGL

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ANGL в 0.35%.


ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWEAX c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWEAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 22.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.45
ANGL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANGL, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANGL, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANGL, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANGL, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANGL, с текущим значением в 18.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.06

Сравнение коэффициента Шарпа VWEAX и ANGL

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа ANGL равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44
2.61
VWEAX
ANGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и ANGL

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что сопоставимо с доходностью ANGL в 6.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.08%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.05%5.27%4.72%3.90%4.67%5.20%6.00%5.25%5.79%5.82%6.80%6.10%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и ANGL

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что меньше максимальной просадки ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
0
VWEAX
ANGL

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и ANGL

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 0.65%, в то время как у VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
1.27%
VWEAX
ANGL