PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWEAX с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
4.49%
VWEAX
ANGL

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWEAX показывает доходность 6.09%, а ANGL немного ниже – 6.03%. За последние 10 лет акции VWEAX уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 4.55% против 6.15% соответственно.


VWEAX

С начала года

6.09%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

5.31%

1 год

11.06%

5 лет (среднегодовая)

3.82%

10 лет (среднегодовая)

4.55%

ANGL

С начала года

6.03%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

4.94%

1 год

10.70%

5 лет (среднегодовая)

5.09%

10 лет (среднегодовая)

6.15%

Основные характеристики


VWEAXANGL
Коэф-т Шарпа3.212.20
Коэф-т Сортино5.383.37
Коэф-т Омега1.801.42
Коэф-т Кальмара3.791.30
Коэф-т Мартина19.7614.57
Индекс Язвы0.57%0.75%
Дневная вол-ть3.52%4.93%
Макс. просадка-30.03%-35.07%
Текущая просадка-0.57%-0.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEAX и ANGL

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ANGL в 0.35%.


ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VWEAX и ANGL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWEAX c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.212.20
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.383.37
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.801.42
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.791.30
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 19.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.7614.57
VWEAX
ANGL

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа ANGL равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21
2.20
VWEAX
ANGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и ANGL

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что сопоставимо с доходностью ANGL в 6.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.10%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.09%5.27%4.72%3.90%4.67%5.20%6.00%5.25%5.79%5.82%6.80%6.10%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и ANGL

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что меньше максимальной просадки ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
-0.69%
VWEAX
ANGL

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и ANGL

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 0.70%, в то время как у VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
1.18%
VWEAX
ANGL