PortfoliosLab logo
Сравнение VWEAX с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWEAX и ANGL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.26%
131.90%
VWEAX
ANGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWEAX:

2.48

ANGL:

0.98

Коэф-т Сортино

VWEAX:

3.82

ANGL:

1.39

Коэф-т Омега

VWEAX:

1.61

ANGL:

1.21

Коэф-т Кальмара

VWEAX:

3.35

ANGL:

1.18

Коэф-т Мартина

VWEAX:

13.63

ANGL:

5.93

Индекс Язвы

VWEAX:

0.64%

ANGL:

1.09%

Дневная вол-ть

VWEAX:

3.51%

ANGL:

6.60%

Макс. просадка

VWEAX:

-30.03%

ANGL:

-35.07%

Текущая просадка

VWEAX:

-0.39%

ANGL:

-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции VWEAX уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 4.52% против 5.69% соответственно.


VWEAX

С начала года

1.57%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.42%

1 год

9.08%

5 лет

5.54%

10 лет

4.52%

ANGL

С начала года

0.54%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

0.99%

1 год

7.05%

5 лет

6.60%

10 лет

5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEAX и ANGL

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ANGL в 0.35%.


График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANGL: 0.35%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEAX: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWEAX и ANGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWEAX c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWEAX: 2.48
ANGL: 0.98
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWEAX: 3.82
ANGL: 1.39
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWEAX: 1.61
ANGL: 1.21
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWEAX: 3.35
ANGL: 1.18
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 13.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWEAX: 13.63
ANGL: 5.93

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа ANGL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48
0.98
VWEAX
ANGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и ANGL

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности ANGL в 6.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.26%6.19%5.79%5.21%4.23%4.71%5.34%6.04%5.38%5.52%6.00%5.71%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.41%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.79%5.81%6.80%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и ANGL

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что меньше максимальной просадки ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39%
-1.70%
VWEAX
ANGL

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и ANGL

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 1.95%, в то время как у VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95%
5.03%
VWEAX
ANGL