PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWEAX с HYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWEAXHYD
Дох-ть с нач. г.6.48%4.86%
Дох-ть за 1 год12.98%11.94%
Дох-ть за 3 года2.78%-1.92%
Дох-ть за 5 лет3.86%-0.07%
Дох-ть за 10 лет4.52%3.71%
Коэф-т Шарпа3.442.05
Коэф-т Сортино5.913.00
Коэф-т Омега1.901.41
Коэф-т Кальмара3.070.67
Коэф-т Мартина22.4513.62
Индекс Язвы0.56%0.82%
Дневная вол-ть3.64%5.45%
Макс. просадка-30.03%-35.60%
Текущая просадка-0.20%-6.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VWEAX и HYD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и HYD

С начала года, VWEAX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции VWEAX превзошли акции HYD по среднегодовой доходности: 4.52% против 3.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.69%
3.00%
VWEAX
HYD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEAX и HYD

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.


HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWEAX c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWEAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 22.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.45
HYD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYD, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYD, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYD, с текущим значением в 13.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.62

Сравнение коэффициента Шарпа VWEAX и HYD

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа HYD равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44
2.05
VWEAX
HYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и HYD

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности HYD в 4.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.08%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.24%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и HYD

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и HYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
-6.79%
VWEAX
HYD

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и HYD

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 0.65%, в то время как у VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
2.17%
VWEAX
HYD