PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWEAX с HYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и HYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
3.98%
VWEAX
HYD

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции VWEAX превзошли акции HYD по среднегодовой доходности: 4.55% против 3.68% соответственно.


VWEAX

С начала года

6.09%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

5.31%

1 год

11.06%

5 лет (среднегодовая)

3.82%

10 лет (среднегодовая)

4.55%

HYD

С начала года

5.06%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

4.04%

1 год

9.39%

5 лет (среднегодовая)

-0.13%

10 лет (среднегодовая)

3.68%

Основные характеристики


VWEAXHYD
Коэф-т Шарпа3.211.81
Коэф-т Сортино5.382.61
Коэф-т Омега1.801.36
Коэф-т Кальмара3.790.64
Коэф-т Мартина19.7611.14
Индекс Язвы0.57%0.85%
Дневная вол-ть3.52%5.25%
Макс. просадка-30.03%-35.60%
Текущая просадка-0.57%-6.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEAX и HYD

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.


HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VWEAX и HYD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWEAX c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.211.81
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.382.61
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.801.36
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.790.64
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 19.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.7611.14
VWEAX
HYD

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа HYD равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21
1.81
VWEAX
HYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и HYD

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности HYD в 4.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.10%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.23%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и HYD

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и HYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
-6.61%
VWEAX
HYD

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и HYD

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 0.70%, в то время как у VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
1.96%
VWEAX
HYD