PortfoliosLab logo
Сравнение VWEAX с HYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWEAX и HYD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и HYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
214.15%
132.13%
VWEAX
HYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWEAX:

2.43

HYD:

0.23

Коэф-т Сортино

VWEAX:

3.73

HYD:

0.32

Коэф-т Омега

VWEAX:

1.59

HYD:

1.05

Коэф-т Кальмара

VWEAX:

3.28

HYD:

0.14

Коэф-т Мартина

VWEAX:

13.35

HYD:

0.99

Индекс Язвы

VWEAX:

0.63%

HYD:

1.53%

Дневная вол-ть

VWEAX:

3.48%

HYD:

6.63%

Макс. просадка

VWEAX:

-30.03%

HYD:

-35.60%

Текущая просадка

VWEAX:

-0.75%

HYD:

-9.09%

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции VWEAX превзошли акции HYD по среднегодовой доходности: 4.45% против 3.04% соответственно.


VWEAX

С начала года

1.20%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

2.04%

1 год

8.27%

5 лет

5.47%

10 лет

4.45%

HYD

С начала года

-2.54%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-1.78%

1 год

1.67%

5 лет

2.33%

10 лет

3.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEAX и HYD

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.


График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYD: 0.35%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEAX: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWEAX и HYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

HYD
Ранг риск-скорректированной доходности HYD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWEAX c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWEAX: 2.43
HYD: 0.23
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWEAX: 3.73
HYD: 0.32
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWEAX: 1.59
HYD: 1.05
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWEAX: 3.28
HYD: 0.14
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 13.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWEAX: 13.35
HYD: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа HYD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.43
0.23
VWEAX
HYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и HYD

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности HYD в 4.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.28%6.18%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.44%4.29%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.82%4.98%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и HYD

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и HYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75%
-9.09%
VWEAX
HYD

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и HYD

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 1.92%, в то время как у VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.92%
4.62%
VWEAX
HYD