Сравнение VWEAX с HYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).
VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VWEAX и HYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWEAX и HYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | -0.34% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VWEAX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у HYD с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции VWEAX превзошли акции HYD по среднегодовой доходности: 5.28% против 2.06% соответственно.
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
HYD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWEAX и HYD
VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.
Доходность на риск
VWEAX vs. HYD — Ранг доходности на риск
VWEAX
HYD
Сравнение VWEAX c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWEAX | HYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.46 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 0.59 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.11 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 0.73 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 1.76 | +9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWEAX | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.46 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.02 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.16 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.44 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между VWEAX и HYD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEAX и HYD
Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности HYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.38% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок VWEAX и HYD
Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и HYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWEAX | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -35.61% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -4.42% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.77% | -20.72% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.68% | -35.61% | +15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -4.40% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -4.34% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 1.83% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWEAX и HYD
Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 1.39%, в то время как у VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWEAX | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 2.22% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 2.83% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 5.90% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 6.44% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 12.60% | -7.33% |