PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWEAX с HYDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWEAX с HYDB

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).

VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWEAX или HYDB.

Корреляция

Корреляция между VWEAX и HYDB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.30%
47.38%
VWEAX
HYDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWEAX:

2.48

HYDB:

1.30

Коэф-т Сортино

VWEAX:

3.82

HYDB:

1.83

Коэф-т Омега

VWEAX:

1.61

HYDB:

1.28

Коэф-т Кальмара

VWEAX:

3.35

HYDB:

1.41

Коэф-т Мартина

VWEAX:

13.63

HYDB:

7.27

Индекс Язвы

VWEAX:

0.64%

HYDB:

1.08%

Дневная вол-ть

VWEAX:

3.51%

HYDB:

6.06%

Макс. просадка

VWEAX:

-30.03%

HYDB:

-21.58%

Текущая просадка

VWEAX:

-0.39%

HYDB:

-1.73%

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью 0.53%.

VWEAX

С начала года

1.57%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.42%

1 год

9.08%

5 лет

5.54%

10 лет

4.52%

HYDB

С начала года

0.53%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

1.33%

1 год

8.31%

5 лет

7.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWEAX и HYDB

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HYDB в 0.35%.

HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYDB: 0.35%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEAX: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWEAX и HYDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWEAX c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWEAX: 2.48
HYDB: 1.30
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWEAX: 3.82
HYDB: 1.83
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWEAX: 1.61
HYDB: 1.28
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWEAX: 3.35
HYDB: 1.41
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 13.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWEAX: 13.63
HYDB: 7.27

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа HYDB равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48
1.30
VWEAX
HYDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и HYDB

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности HYDB в 7.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.26%6.19%5.79%5.21%4.23%4.71%5.34%6.04%5.38%5.52%6.00%5.71%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.03%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и HYDB

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39%
-1.73%
VWEAX
HYDB

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и HYDB

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 1.95%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95%
4.59%
VWEAX
HYDB