Сравнение VWEAX с HYDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).
VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWEAX или HYDB.
Основные характеристики
| VWEAX | HYDB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.48% | 9.70% |
| Дох-ть за 1 год | 12.98% | 16.14% |
| Дох-ть за 3 года | 2.78% | 4.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.86% | 5.24% |
| Коэф-т Шарпа | 3.44 | 3.20 |
| Коэф-т Сортино | 5.91 | 5.08 |
| Коэф-т Омега | 1.90 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 3.07 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 22.45 | 28.69 |
| Индекс Язвы | 0.56% | 0.54% |
| Дневная вол-ть | 3.64% | 4.84% |
| Макс. просадка | -30.03% | -21.58% |
| Текущая просадка | -0.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VWEAX и HYDB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWEAX и HYDB
С начала года, VWEAX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью 9.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWEAX и HYDB
VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HYDB в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWEAX c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEAX и HYDB
Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности HYDB в 6.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 6.08% | 5.79% | 5.20% | 4.24% | 4.72% | 5.32% | 6.10% | 5.42% | 5.49% | 5.99% | 5.71% | 5.89% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.17% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWEAX и HYDB
Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWEAX и HYDB
Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 0.65%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.