PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEAX с HYDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWEAX с HYDB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).

VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWEAX и HYDB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%2.16%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		-0.40%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью -0.40%.

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%

HYDB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.18%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

iShares High Yield Bond Factor ETF

Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYMVWEAX с VSCSX
Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с SPHYHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCBHYDB с FLHY

Сравнение комиссий VWEAX и HYDB

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HYDB в 0.35%.

HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWEAX vs. HYDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEAX c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEAXHYDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.05

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.51

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.25

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.30

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

6.28

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEAX vs. HYDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа HYDB равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEAXHYDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.05

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.65

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.69

+0.53

Корреляция

Корреляция между VWEAX и HYDB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и HYDB

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности HYDB в 7.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.20%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и HYDB

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и HYDB.

Загрузка...

Показатели просадок

VWEAXHYDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-21.58%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-4.84%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

-14.28%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.56%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.43%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

1.00%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и HYDB

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 1.39%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWEAXHYDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.23%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

2.92%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

5.89%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

7.02%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

7.82%

-2.55%