PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWEAX с HYDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWEAX с HYDB

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).

VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWEAX или HYDB.

Корреляция

Корреляция между VWEAX и HYDB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWEAX:

2.29

HYDB:

1.28

Коэф-т Сортино

VWEAX:

3.52

HYDB:

1.85

Коэф-т Омега

VWEAX:

1.56

HYDB:

1.28

Коэф-т Кальмара

VWEAX:

3.05

HYDB:

1.42

Коэф-т Мартина

VWEAX:

12.33

HYDB:

7.00

Индекс Язвы

VWEAX:

0.64%

HYDB:

1.13%

Дневная вол-ть

VWEAX:

3.47%

HYDB:

6.09%

Макс. просадка

VWEAX:

-30.03%

HYDB:

-21.58%

Текущая просадка

VWEAX:

-0.18%

HYDB:

-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью 1.60%.

VWEAX

С начала года

2.14%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

2.44%

1 год

7.88%

5 лет

5.59%

10 лет

4.56%

HYDB

С начала года

1.60%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

1.53%

1 год

7.75%

5 лет

7.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWEAX и HYDB

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HYDB в 0.35%.

HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWEAX и HYDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWEAX c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа HYDB равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и HYDB

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности HYDB в 7.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.24%6.18%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и HYDB

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и HYDB

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 1.19%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...