PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWEAX с HYDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
6.02%
VWEAX
HYDB

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью 9.24%.


VWEAX

С начала года

6.09%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

5.31%

1 год

11.06%

5 лет (среднегодовая)

3.82%

10 лет (среднегодовая)

4.55%

HYDB

С начала года

9.24%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

6.38%

1 год

13.39%

5 лет (среднегодовая)

5.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VWEAXHYDB
Коэф-т Шарпа3.212.92
Коэф-т Сортино5.384.56
Коэф-т Омега1.801.57
Коэф-т Кальмара3.797.06
Коэф-т Мартина19.7624.97
Индекс Язвы0.57%0.55%
Дневная вол-ть3.52%4.68%
Макс. просадка-30.03%-21.58%
Текущая просадка-0.57%-0.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEAX и HYDB

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HYDB в 0.35%.


HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VWEAX и HYDB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWEAX c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.212.92
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.384.56
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.801.57
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.797.06
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 19.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.7624.97
VWEAX
HYDB

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 3.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDB равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21
2.92
VWEAX
HYDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и HYDB

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности HYDB в 6.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.10%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
6.98%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.17%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и HYDB

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
-0.45%
VWEAX
HYDB

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и HYDB

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 0.70%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
1.15%
VWEAX
HYDB