PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWEAX с OSTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и OSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
4.21%
VWEAX
OSTIX

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у OSTIX с доходностью 7.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWEAX имеют среднегодовую доходность 4.55%, а акции OSTIX немного впереди с 4.65%.


VWEAX

С начала года

6.09%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

5.31%

1 год

11.06%

5 лет (среднегодовая)

3.82%

10 лет (среднегодовая)

4.55%

OSTIX

С начала года

7.33%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

4.22%

1 год

11.06%

5 лет (среднегодовая)

5.72%

10 лет (среднегодовая)

4.65%

Основные характеристики


VWEAXOSTIX
Коэф-т Шарпа3.216.29
Коэф-т Сортино5.3813.59
Коэф-т Омега1.803.51
Коэф-т Кальмара3.7917.64
Коэф-т Мартина19.7679.39
Индекс Язвы0.57%0.14%
Дневная вол-ть3.52%1.77%
Макс. просадка-30.03%-10.06%
Текущая просадка-0.57%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEAX и OSTIX

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии OSTIX в 0.84%.


OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
График комиссии OSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VWEAX и OSTIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWEAX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.216.29
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.3813.59
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.803.51
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.7917.64
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 19.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.7679.39
VWEAX
OSTIX

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 3.21, что ниже коэффициента Шарпа OSTIX равного 6.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и OSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21
6.29
VWEAX
OSTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и OSTIX

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности OSTIX в 6.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.10%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
6.03%5.71%4.71%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.24%5.98%5.15%4.70%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и OSTIX

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и OSTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
0
VWEAX
OSTIX

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и OSTIX

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
0.45%
VWEAX
OSTIX