PortfoliosLab logo
Сравнение VWEAX с OSTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWEAX и OSTIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и OSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%260.00%270.00%280.00%290.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
293.98%
260.50%
VWEAX
OSTIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWEAX:

2.48

OSTIX:

3.29

Коэф-т Сортино

VWEAX:

3.82

OSTIX:

4.50

Коэф-т Омега

VWEAX:

1.61

OSTIX:

1.96

Коэф-т Кальмара

VWEAX:

3.35

OSTIX:

2.82

Коэф-т Мартина

VWEAX:

13.63

OSTIX:

15.48

Индекс Язвы

VWEAX:

0.64%

OSTIX:

0.42%

Дневная вол-ть

VWEAX:

3.51%

OSTIX:

1.99%

Макс. просадка

VWEAX:

-30.03%

OSTIX:

-10.06%

Текущая просадка

VWEAX:

-0.39%

OSTIX:

-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у OSTIX с доходностью 0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWEAX имеют среднегодовую доходность 4.52%, а акции OSTIX немного впереди с 4.58%.


VWEAX

С начала года

1.57%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.42%

1 год

9.08%

5 лет

5.54%

10 лет

4.52%

OSTIX

С начала года

0.66%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

1.89%

1 год

6.73%

5 лет

7.13%

10 лет

4.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEAX и OSTIX

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии OSTIX в 0.84%.


График комиссии OSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OSTIX: 0.84%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEAX: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWEAX и OSTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

OSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности OSTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWEAX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWEAX: 2.48
OSTIX: 3.29
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWEAX: 3.82
OSTIX: 4.50
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWEAX: 1.61
OSTIX: 1.96
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWEAX: 3.35
OSTIX: 2.82
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 13.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWEAX: 13.63
OSTIX: 15.48

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OSTIX равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и OSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48
3.29
VWEAX
OSTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и OSTIX

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности OSTIX в 5.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.26%6.19%5.79%5.21%4.23%4.71%5.34%6.04%5.38%5.52%6.00%5.71%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
5.46%5.25%5.71%4.71%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.24%5.98%5.15%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и OSTIX

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и OSTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39%
-0.54%
VWEAX
OSTIX

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и OSTIX

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95%
1.49%
VWEAX
OSTIX