PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWEAX с OSTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWEAXOSTIX
Дох-ть с нач. г.5.90%6.95%
Дох-ть за 1 год12.15%11.60%
Дох-ть за 3 года2.65%4.15%
Дох-ть за 5 лет3.75%5.57%
Дох-ть за 10 лет4.46%4.54%
Коэф-т Шарпа3.286.27
Коэф-т Сортино5.6114.03
Коэф-т Омега1.853.51
Коэф-т Кальмара2.9218.16
Коэф-т Мартина21.3182.16
Индекс Язвы0.56%0.14%
Дневная вол-ть3.64%1.83%
Макс. просадка-30.03%-10.06%
Текущая просадка-0.75%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VWEAX и OSTIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и OSTIX

С начала года, VWEAX показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у OSTIX с доходностью 6.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWEAX имеют среднегодовую доходность 4.46%, а акции OSTIX немного впереди с 4.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.11%
4.12%
VWEAX
OSTIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEAX и OSTIX

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии OSTIX в 0.84%.


OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
График комиссии OSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWEAX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWEAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 5.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 21.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.31
OSTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OSTIX, с текущим значением в 6.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OSTIX, с текущим значением в 14.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0014.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OSTIX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.003.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OSTIX, с текущим значением в 18.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0018.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OSTIX, с текущим значением в 82.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0082.16

Сравнение коэффициента Шарпа VWEAX и OSTIX

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 3.28, что ниже коэффициента Шарпа OSTIX равного 6.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и OSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28
6.27
VWEAX
OSTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и OSTIX

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что сопоставимо с доходностью OSTIX в 6.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.11%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
6.06%5.71%4.71%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.24%5.98%5.15%4.70%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и OSTIX

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и OSTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.75%
0
VWEAX
OSTIX

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и OSTIX

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51%
0.35%
VWEAX
OSTIX