PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWEAX с FDHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWEAX с FDHY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY).

VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWEAX или FDHY.

Корреляция

Корреляция между VWEAX и FDHY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
34.00%36.00%38.00%40.00%42.00%44.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.51%
42.05%
VWEAX
FDHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWEAX:

2.48

FDHY:

1.33

Коэф-т Сортино

VWEAX:

3.82

FDHY:

1.91

Коэф-т Омега

VWEAX:

1.61

FDHY:

1.27

Коэф-т Кальмара

VWEAX:

3.35

FDHY:

1.40

Коэф-т Мартина

VWEAX:

13.63

FDHY:

7.24

Индекс Язвы

VWEAX:

0.64%

FDHY:

1.02%

Дневная вол-ть

VWEAX:

3.51%

FDHY:

5.56%

Макс. просадка

VWEAX:

-30.03%

FDHY:

-20.01%

Текущая просадка

VWEAX:

-0.39%

FDHY:

-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у FDHY с доходностью 0.92%.

VWEAX

С начала года

1.57%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.42%

1 год

9.08%

5 лет

5.54%

10 лет

4.52%

FDHY

С начала года

0.92%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

1.51%

1 год

7.73%

5 лет

5.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWEAX и FDHY

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.

FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
График комиссии FDHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDHY: 0.45%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEAX: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWEAX и FDHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
FDHY
Ранг риск-скорректированной доходности FDHY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWEAX c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWEAX: 2.48
FDHY: 1.33
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWEAX: 3.82
FDHY: 1.91
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWEAX: 1.61
FDHY: 1.27
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWEAX: 3.35
FDHY: 1.40
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 13.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWEAX: 13.63
FDHY: 7.24

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа FDHY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48
1.33
VWEAX
FDHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и FDHY

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности FDHY в 6.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.26%6.19%5.79%5.21%4.23%4.71%5.34%6.04%5.38%5.52%6.00%5.71%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.68%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и FDHY

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и FDHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39%
-1.39%
VWEAX
FDHY

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и FDHY

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 1.95%, в то время как у Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95%
3.95%
VWEAX
FDHY