PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEAX с FDHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWEAX с FDHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY).

VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWEAX и FDHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.16%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		0.23%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 0.23%.

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%

FDHY

1 день
0.27%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.03%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Fidelity High Yield Factor ETF

Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYMVWEAX с VSCSX
Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с FBNDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с SPYFDHY с PFFR

Сравнение комиссий VWEAX и FDHY

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.

FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWEAX vs. FDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEAX c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEAXFDHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.52

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.20

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.80

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

9.97

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEAX vs. FDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDHY равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEAXFDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.52

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.54

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.70

+0.52

Корреляция

Корреляция между VWEAX и FDHY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и FDHY

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности FDHY в 6.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.58%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и FDHY

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и FDHY.

Загрузка...

Показатели просадок

VWEAXFDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-20.01%

-10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-4.54%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

-16.38%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.95%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.93%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.82%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и FDHY

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 1.39%, в то время как у Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWEAXFDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.90%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

2.73%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

5.29%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

7.11%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

8.11%

-2.84%