PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEAX с FDHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWEAX с FDHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) and FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, VWEAX returned 4.15%/yr vs 3.98%/yr for FDHY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWEAX charges 0.13%/yr vs 0.45%/yr for FDHY.

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 2.12%.

VWEAX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.73%
3 года*
8.21%
5 лет*
4.15%
10 лет*
5.24%

FDHY

1 день
-0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.92%
1 год
8.25%
3 года*
8.78%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWEAX и FDHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		1.01%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.16%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.12%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%

Correlation

The correlation between VWEAX and FDHY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.61

The correlation between VWEAX and FDHY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWEAX и FDHY

Секторы
VWEAX
FDHY

Финансовые услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VWEAX
0.6%
FDHY

-

Недвижимость

VWEAX
0.0%
FDHY

-

Сырьевые материалы

VWEAX

-

FDHY

-

Коммуникационные услуги

VWEAX

-

FDHY

-

Потребительский циклический сектор

VWEAX

-

FDHY

-

Потребительский защитный сектор

VWEAX

-

FDHY

-

Энергетика

VWEAX

-

FDHY
100.0%

Здравоохранение

VWEAX

-

FDHY

-

Промышленность

VWEAX

-

FDHY

-

Технологии

VWEAX

-

FDHY

-

Коммунальные услуги

VWEAX

-

FDHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Fidelity High Yield Factor ETF

Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с HYDVWEAX с OSTIXVWEAX с VYMVWEAX с VAIPX
Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с FBNDFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с SPYFDHY с PFFR

Доходность на риск

VWEAX vs. FDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEAX c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEAXFDHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.33

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.58

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.47

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.90

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

16.61

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEAX vs. FDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDHY равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEAXFDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.33

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.56

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.72

+0.51

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и FDHY

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и FDHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWEAXFDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-20.01%

-10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.12%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.32%

-5.26%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

-16.38%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.28%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.87%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.50%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и FDHY

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 0.98%, в то время как у Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWEAXFDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.21%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.74%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

3.56%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

7.13%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

8.05%

-2.77%

Сравнение комиссий VWEAX и FDHY

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и FDHY

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности FDHY в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.53%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%0.00%0.00%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.37%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Часто задаваемые вопросы

VWEAX and FDHY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDHY has higher volatility (1.21%) compared to VWEAX (0.98%). In terms of maximum drawdown, VWEAX dropped -30.05% vs FDHY's -20.01%.

FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWEAX и FDHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор