PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWEAX с FDHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWEAXFDHY
Дох-ть с нач. г.6.48%7.81%
Дох-ть за 1 год12.98%13.88%
Дох-ть за 3 года2.78%2.05%
Дох-ть за 5 лет3.86%4.62%
Коэф-т Шарпа3.442.86
Коэф-т Сортино5.914.63
Коэф-т Омега1.901.56
Коэф-т Кальмара3.071.93
Коэф-т Мартина22.4523.59
Индекс Язвы0.56%0.57%
Дневная вол-ть3.64%4.69%
Макс. просадка-30.03%-20.01%
Текущая просадка-0.20%-0.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VWEAX и FDHY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и FDHY

С начала года, VWEAX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 7.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
5.61%
VWEAX
FDHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEAX и FDHY

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.


FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
График комиссии FDHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWEAX c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWEAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 22.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.45
FDHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDHY, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDHY, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDHY, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDHY, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDHY, с текущим значением в 23.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.59

Сравнение коэффициента Шарпа VWEAX и FDHY

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 3.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDHY равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44
2.86
VWEAX
FDHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и FDHY

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности FDHY в 6.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.08%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.41%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и FDHY

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и FDHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
-0.21%
VWEAX
FDHY

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и FDHY

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 0.65%, в то время как у Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
1.06%
VWEAX
FDHY