Сравнение VWEAX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWEAX или SPHY.
Основные характеристики
| VWEAX | SPHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.37% | 1.58% |
| Дох-ть за 1 год | 8.38% | 10.13% |
| Дох-ть за 3 года | 1.60% | 1.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.48% | 4.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.11% | 4.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.75 |
| Дневная вол-ть | 4.81% | 5.87% |
| Макс. просадка | -30.03% | -21.97% |
| Current Drawdown | -0.41% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между VWEAX и SPHY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWEAX и SPHY
С начала года, VWEAX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWEAX имеют среднегодовую доходность 4.11%, а акции SPHY немного отстают с 4.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWEAX и SPHY
VWEAX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWEAX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEAX и SPHY
Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности SPHY в 7.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 6.06% | 5.79% | 5.21% | 4.23% | 4.71% | 5.34% | 6.04% | 5.38% | 5.52% | 6.00% | 5.71% | 5.89% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.77% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок VWEAX и SPHY
Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWEAX и SPHY
Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 1.40%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.