PortfoliosLab logo
Сравнение VWEAX с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWEAX и SPHY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

75.00%80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.82%
80.25%
VWEAX
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWEAX:

2.48

SPHY:

1.59

Коэф-т Сортино

VWEAX:

3.82

SPHY:

2.32

Коэф-т Омега

VWEAX:

1.61

SPHY:

1.34

Коэф-т Кальмара

VWEAX:

3.35

SPHY:

1.82

Коэф-т Мартина

VWEAX:

13.63

SPHY:

9.82

Индекс Язвы

VWEAX:

0.64%

SPHY:

0.90%

Дневная вол-ть

VWEAX:

3.51%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

VWEAX:

-30.03%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

VWEAX:

-0.39%

SPHY:

-0.99%

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWEAX имеют среднегодовую доходность 4.52%, а акции SPHY немного отстают с 4.48%.


VWEAX

С начала года

1.57%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.42%

1 год

9.08%

5 лет

5.54%

10 лет

4.52%

SPHY

С начала года

1.22%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

2.15%

1 год

9.22%

5 лет

6.85%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEAX и SPHY

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEAX: 0.13%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWEAX и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWEAX c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWEAX: 2.48
SPHY: 1.59
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWEAX: 3.82
SPHY: 2.32
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWEAX: 1.61
SPHY: 1.34
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWEAX: 3.35
SPHY: 1.82
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 13.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWEAX: 13.63
SPHY: 9.82

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа SPHY равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48
1.59
VWEAX
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и SPHY

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности SPHY в 7.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.26%6.19%5.79%5.21%4.23%4.71%5.34%6.04%5.38%5.52%6.00%5.71%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.76%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и SPHY

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39%
-0.99%
VWEAX
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и SPHY

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 1.95%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95%
4.19%
VWEAX
SPHY