PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWEAX с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
6.29%
VWEAX
SPHY

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 8.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWEAX имеют среднегодовую доходность 4.55%, а акции SPHY немного впереди с 4.60%.


VWEAX

С начала года

6.09%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

5.31%

1 год

11.06%

5 лет (среднегодовая)

3.82%

10 лет (среднегодовая)

4.55%

SPHY

С начала года

8.54%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

6.62%

1 год

13.05%

5 лет (среднегодовая)

4.91%

10 лет (среднегодовая)

4.60%

Основные характеристики


VWEAXSPHY
Коэф-т Шарпа3.213.03
Коэф-т Сортино5.384.77
Коэф-т Омега1.801.61
Коэф-т Кальмара3.793.91
Коэф-т Мартина19.7623.83
Индекс Язвы0.57%0.56%
Дневная вол-ть3.52%4.40%
Макс. просадка-30.03%-21.97%
Текущая просадка-0.57%-0.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEAX и SPHY

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VWEAX и SPHY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWEAX c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.213.03
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.384.77
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.801.61
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.793.91
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 19.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.7623.83
VWEAX
SPHY

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 3.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21
3.03
VWEAX
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и SPHY

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности SPHY в 7.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.10%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.30%6.46%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.28%4.29%3.98%4.40%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и SPHY

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
-0.42%
VWEAX
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и SPHY

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 0.70%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
0.96%
VWEAX
SPHY