Сравнение VWEAX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWEAX или SPHY.
Основные характеристики
| VWEAX | SPHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.48% | 9.00% |
| Дох-ть за 1 год | 12.98% | 15.61% |
| Дох-ть за 3 года | 2.78% | 3.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.86% | 4.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.52% | 4.64% |
| Коэф-т Шарпа | 3.44 | 3.26 |
| Коэф-т Сортино | 5.91 | 5.19 |
| Коэф-т Омега | 1.90 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 3.07 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | 22.45 | 26.90 |
| Индекс Язвы | 0.56% | 0.55% |
| Дневная вол-ть | 3.64% | 4.57% |
| Макс. просадка | -30.03% | -21.97% |
| Текущая просадка | -0.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VWEAX и SPHY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWEAX и SPHY
С начала года, VWEAX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 9.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWEAX имеют среднегодовую доходность 4.52%, а акции SPHY немного впереди с 4.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWEAX и SPHY
VWEAX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWEAX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEAX и SPHY
Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности SPHY в 7.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 6.08% | 5.79% | 5.20% | 4.24% | 4.72% | 5.32% | 6.10% | 5.42% | 5.49% | 5.99% | 5.71% | 5.89% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.74% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок VWEAX и SPHY
Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWEAX и SPHY
Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 0.65%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.