Сравнение VWEAX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VWEAX и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWEAX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VWEAX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWEAX имеют среднегодовую доходность 5.28%, а акции SPHY немного впереди с 5.32%.
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWEAX и SPHY
VWEAX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWEAX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
VWEAX
SPHY
Сравнение VWEAX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWEAX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.31 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 1.94 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.31 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.81 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 9.48 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWEAX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.31 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.61 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.67 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.63 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между VWEAX и SPHY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEAX и SPHY
Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок VWEAX и SPHY
Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWEAX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -21.97% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -4.07% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.77% | -15.29% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.68% | -21.97% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.06% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -2.32% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.78% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWEAX и SPHY
Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 1.39%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWEAX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 2.23% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 2.88% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 5.50% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 7.16% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 7.97% | -2.70% |