PortfoliosLab logo
Сравнение VWEAX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWEAX и VYM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
172.55%
332.24%
VWEAX
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWEAX:

2.43

VYM:

0.55

Коэф-т Сортино

VWEAX:

3.73

VYM:

0.86

Коэф-т Омега

VWEAX:

1.59

VYM:

1.12

Коэф-т Кальмара

VWEAX:

3.28

VYM:

0.60

Коэф-т Мартина

VWEAX:

13.35

VYM:

2.57

Индекс Язвы

VWEAX:

0.63%

VYM:

3.38%

Дневная вол-ть

VWEAX:

3.48%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

VWEAX:

-30.03%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

VWEAX:

-0.75%

VYM:

-8.02%

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции VWEAX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 4.45% против 9.28% соответственно.


VWEAX

С начала года

1.20%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

2.04%

1 год

8.27%

5 лет

5.47%

10 лет

4.45%

VYM

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-3.32%

1 год

7.77%

5 лет

13.55%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEAX и VYM

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEAX: 0.13%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWEAX и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWEAX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWEAX: 2.43
VYM: 0.55
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWEAX: 3.73
VYM: 0.86
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWEAX: 1.59
VYM: 1.12
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWEAX: 3.28
VYM: 0.60
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 13.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWEAX: 13.35
VYM: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.43
0.55
VWEAX
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и VYM

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.28%6.18%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и VYM

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75%
-8.02%
VWEAX
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и VYM

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 1.92%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.92%
11.36%
VWEAX
VYM