Сравнение VWESX с VCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VWESX и VCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWESX и VCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.01% | 7.20% | -2.75% | -0.11% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.27% | 7.56% | 2.21% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VWESX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у VCRB с доходностью 0.27%.
VWESX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 1.78%
VCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и VCRB
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWESX vs. VCRB — Ранг доходности на риск
VWESX
VCRB
Сравнение VWESX c VCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWESX | VCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.06 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.49 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.66 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 4.81 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWESX | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.06 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.97 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между VWESX и VCRB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и VCRB
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VCRB в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.64% | 4.95% | 5.06% | 4.55% | 4.43% | 4.51% | 6.89% | 5.01% | 4.31% | 5.50% | 6.14% | 7.38% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.58% | 4.55% | 4.22% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и VCRB
Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWESX | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -4.59% | -31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -2.77% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.30% | -1.58% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -1.14% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.96% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и VCRB
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Vanguard Core Bond ETF (VCRB) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWESX | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 1.68% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 2.48% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 4.34% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 4.81% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 4.81% | +6.04% |