Сравнение VCRB с VPLS
VCRB (Vanguard Core Bond ETF) and VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - VCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, VCRB returned 2.72% vs 3.15% for VPLS. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VCRB charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for VPLS.
Доходность
Сравнение доходности VCRB и VPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCRB показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у VPLS с доходностью 0.61%.
VCRB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.16%
VPLS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.29%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.19M | $39.30M | $40.82M | |
| $22.64M | $17.77M | $14.88M |
Сравнение доходности по годам VCRB и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.35% | 7.56% | 2.21% | 0.95% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.61% | 7.86% | 2.72% | 1.46% |
Correlation
The correlation between VCRB and VPLS is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between VCRB and VPLS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCRB vs. VPLS — Ранг доходности на риск
VCRB
VPLS
Сравнение VCRB c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCRB | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 3.25 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCRB и VPLS
Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и VPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCRB | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -4.17% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -2.72% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.24% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -1.02% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.97% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRB и VPLS
Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеют волатильность 0.96% и 0.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCRB | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.99% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.88% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 3.52% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.55% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.55% | +0.12% |
Сравнение комиссий VCRB и VPLS
VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VPLS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRB и VPLS
Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности VPLS в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.67% | 4.55% | 4.22% | 0.16% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VCRB and VPLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VPLS has higher volatility (0.99%) compared to VCRB (0.96%). In terms of maximum drawdown, VCRB dropped -4.59% vs VPLS's -4.17%.
On 1-year performance, VPLS leads with 3.15% vs 2.72% for VCRB. On fees, VCRB is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VPLS has performed better with a 3.15% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCRB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for VPLS.
VPLS has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.67% for VCRB.
VCRB is categorized as Intermediate Core Bond, while VPLS is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.10% for VCRB and 0.20% for VPLS.
VPLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCRB и VPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор