PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCRB с VPLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCRB и VPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
3.91%
VCRB
VPLS

Доходность по периодам

С начала года, VCRB показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у VPLS с доходностью 3.04%.


VCRB

С начала года

2.46%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.48%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VPLS

С начала года

3.04%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

3.91%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VCRBVPLS
Дневная вол-ть5.27%5.12%
Макс. просадка-3.42%-3.08%
Текущая просадка-3.23%-2.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCRB и VPLS

VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VPLS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
График комиссии VPLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VCRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VCRB и VPLS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCRB c VPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
VCRB
VPLS

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и VPLS

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VPLS в 3.85%


TTM2023
VCRB
Vanguard Core Bond ETF
3.48%0.16%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
3.85%0.18%

Просадки

Сравнение просадок VCRB и VPLS

Максимальная просадка VCRB за все время составила -3.42%, что больше максимальной просадки VPLS в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и VPLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.23%
-2.84%
VCRB
VPLS

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и VPLS

Vanguard Core Bond ETF (VCRB) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что VCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53%
1.26%
VCRB
VPLS