PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCRB с VPLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCRB с VPLS

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).

VCRB и VPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCRB или VPLS.

Корреляция

Корреляция между VCRB и VPLS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VCRB и VPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCRB:

0.98

VPLS:

1.12

Коэф-т Сортино

VCRB:

1.30

VPLS:

1.53

Коэф-т Омега

VCRB:

1.15

VPLS:

1.19

Коэф-т Кальмара

VCRB:

1.03

VPLS:

1.26

Коэф-т Мартина

VCRB:

2.46

VPLS:

3.10

Индекс Язвы

VCRB:

1.92%

VPLS:

1.70%

Дневная вол-ть

VCRB:

5.33%

VPLS:

4.98%

Макс. просадка

VCRB:

-4.59%

VPLS:

-4.17%

Текущая просадка

VCRB:

-2.00%

VPLS:

-1.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCRB показывает доходность 1.79%, а VPLS немного выше – 1.84%.

VCRB

С начала года

1.79%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

1.55%

1 год

5.19%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VPLS

С начала года

1.84%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

1.53%

1 год

5.51%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond ETF

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Сравнение комиссий VCRB и VPLS

VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VPLS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
VCRB
Vanguard Core Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCRB и VPLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRB
Ранг риск-скорректированной доходности VCRB, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCRB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VPLS
Ранг риск-скорректированной доходности VPLS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPLS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCRB c VPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCRB на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPLS равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCRB и VPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и VPLS

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности VPLS в 4.59%

TTM20242023
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.35%4.22%0.16%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.59%4.52%0.18%

Просадки

Сравнение просадок VCRB и VPLS

Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и VPLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и VPLS

Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеют волатильность 1.43% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...