PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCRB с TOTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCRB и TOTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
3.65%
VCRB
TOTR

Доходность по периодам

С начала года, VCRB показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у TOTR с доходностью 2.66%.


VCRB

С начала года

2.46%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.48%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TOTR

С начала года

2.66%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

3.65%

1 год

7.43%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VCRBTOTR
Дневная вол-ть5.27%5.82%
Макс. просадка-3.42%-19.63%
Текущая просадка-3.23%-8.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCRB и TOTR

VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TOTR в 0.31%.


TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
График комиссии TOTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%
График комиссии VCRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VCRB и TOTR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCRB c TOTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
VCRB
TOTR

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и TOTR

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности TOTR в 5.26%


TTM202320222021
VCRB
Vanguard Core Bond ETF
3.48%0.16%0.00%0.00%
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
4.85%4.71%3.45%0.56%

Просадки

Сравнение просадок VCRB и TOTR

Максимальная просадка VCRB за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки TOTR в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и TOTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.23%
-3.07%
VCRB
TOTR

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и TOTR

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) составляет 1.53%, в то время как у T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что VCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53%
1.76%
VCRB
TOTR