Сравнение VCRB с TOTR
VCRB (Vanguard Core Bond ETF) and TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF) are both exchange-traded funds - VCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while TOTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, VCRB returned 4.87% vs 4.81% for TOTR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VCRB charges 0.10%/yr vs 0.31%/yr for TOTR.
Доходность
Сравнение доходности VCRB и TOTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCRB показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у TOTR с доходностью 0.95%.
VCRB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOTR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCRB и TOTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 1.15% | 7.56% | 2.21% | 0.95% |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 0.95% | 7.41% | 2.43% | 1.37% |
Correlation
The correlation between VCRB and TOTR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between VCRB and TOTR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCRB vs. TOTR — Ранг доходности на риск
VCRB
TOTR
Сравнение VCRB c TOTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCRB | TOTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.89 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 5.38 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCRB и TOTR
Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки TOTR в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и TOTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCRB | TOTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -19.63% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -2.56% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.34% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -8.91% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.90% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRB и TOTR
Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеют волатильность 1.01% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCRB | TOTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.98% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.74% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 4.18% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 6.19% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 6.19% | -1.47% |
Сравнение комиссий VCRB и TOTR
VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TOTR в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRB и TOTR
Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности TOTR в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.28% | 5.14% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.57% | 4.55% | 4.22% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VCRB and TOTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCRB has higher volatility (1.01%) compared to TOTR (0.98%). In terms of maximum drawdown, VCRB dropped -4.59% vs TOTR's -19.63%.
On 1-year performance, VCRB leads with 4.87% vs 4.81% for TOTR. On fees, VCRB is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCRB has performed better with a 4.87% return vs 4.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCRB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.31% for TOTR.
TOTR has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 4.57% for VCRB.
VCRB is categorized as Intermediate Core Bond, while TOTR is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.10% for VCRB and 0.31% for TOTR.
VCRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCRB и TOTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор