Сравнение VCRB с TOTR

С начала года, VCRB показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у TOTR с доходностью 0.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TOTR в 0.31%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCRB на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOTR равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCRB и TOTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VCRB и TOTR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности TOTR в 5.33%

Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки TOTR в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и TOTR.

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) составляет 1.68%, в то время как у T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.