PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRB с TOTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCRB с TOTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCRB (Vanguard Core Bond ETF) and TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF) are both exchange-traded funds - VCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while TOTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, VCRB returned 5.07% vs 4.86% for TOTR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VCRB charges 0.10%/yr vs 0.31%/yr for TOTR.

Доходность

Сравнение доходности VCRB и TOTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCRB показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у TOTR с доходностью 0.41%.

VCRB

1 день
0.12%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOTR

1 день
0.10%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCRB и TOTR

2026 (YTD)202520242023
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.58%7.56%2.21%0.65%
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.41%7.41%2.43%0.54%

Correlation

The correlation between VCRB and TOTR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.90

The correlation between VCRB and TOTR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCRB и TOTR

Секторы
VCRB
TOTR

Технологии

0.1%
17.1%

Энергетика

0.0%
0.2%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Финансовые услуги

-

67.7%

Здравоохранение

-

1.6%

Промышленность

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

VCRB
0.1%
TOTR
17.1%

Энергетика

VCRB
0.0%
TOTR
0.2%

Недвижимость

VCRB
0.0%
TOTR
0.1%

Сырьевые материалы

VCRB

-

TOTR
0.4%

Коммуникационные услуги

VCRB

-

TOTR
4.9%

Потребительский циклический сектор

VCRB

-

TOTR
4.7%

Потребительский защитный сектор

VCRB

-

TOTR
1.8%

Финансовые услуги

VCRB

-

TOTR
67.7%

Здравоохранение

VCRB

-

TOTR
1.6%

Промышленность

VCRB

-

TOTR
1.2%

Коммунальные услуги

VCRB

-

TOTR
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond ETF

T. Rowe Price Total Return ETF

Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с BONDVCRB с UITB
Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с LQDTOTR с BNDTOTR с IGIB

Доходность на риск

VCRB vs. TOTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRB c TOTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRBTOTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.13

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.72

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.91

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

5.72

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCRB vs. TOTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCRB на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOTR равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCRB и TOTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRBTOTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.13

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

-0.04

+0.98

Просадки

Сравнение просадок VCRB и TOTR

Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки TOTR в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и TOTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRBTOTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-19.63%

+15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-2.56%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.87%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-8.99%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.85%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и TOTR

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) составляет 1.17%, в то время как у T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что VCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRBTOTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.24%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.70%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

4.37%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

6.22%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

6.22%

-1.48%

Сравнение комиссий VCRB и TOTR

VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TOTR в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и TOTR

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности TOTR в 5.31%

ПозицияTTM20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.31%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.60%4.55%4.22%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VCRB and TOTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TOTR has higher volatility (1.24%) compared to VCRB (1.17%). In terms of maximum drawdown, VCRB dropped -4.59% vs TOTR's -19.63%.

On 1-year performance, VCRB leads with 5.07% vs 4.86% for TOTR. On fees, VCRB is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VCRB has performed better with a 5.07% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCRB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.31% for TOTR.

TOTR has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.60% for VCRB.

VCRB is categorized as Intermediate Core Bond, while TOTR is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.10% for VCRB and 0.31% for TOTR.

VCRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCRB и TOTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор