PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCRB с TOTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCRBTOTR
Дох-ть с нач. г.3.17%3.30%
Дневная вол-ть5.33%5.99%
Макс. просадка-3.42%-19.63%
Текущая просадка-2.56%-8.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VCRB и TOTR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCRB и TOTR

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCRB показывает доходность 3.17%, а TOTR немного выше – 3.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.64%
4.91%
VCRB
TOTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCRB и TOTR

VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TOTR в 0.31%.


TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
График комиссии TOTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%
График комиссии VCRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCRB c TOTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCRB
Коэффициент Шарпа
Нет данных
TOTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOTR, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TOTR, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TOTR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TOTR, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TOTR, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.17

Сравнение коэффициента Шарпа VCRB и TOTR


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и TOTR

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности TOTR в 5.23%


TTM202320222021
VCRB
Vanguard Core Bond ETF
3.45%0.16%0.00%0.00%
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
5.23%4.71%3.45%0.56%

Просадки

Сравнение просадок VCRB и TOTR

Максимальная просадка VCRB за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки TOTR в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и TOTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.56%
-2.47%
VCRB
TOTR

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и TOTR

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) составляет 1.62%, в то время как у T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что VCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62%
1.94%
VCRB
TOTR