Сравнение VCRB с TOTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR).
VCRB и TOTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VCRB и TOTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRB и TOTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.07% | 7.56% | 2.21% | 0.65% |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 0.08% | 7.41% | 2.43% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRB показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у TOTR с доходностью 0.08%.
VCRB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOTR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRB и TOTR
VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TOTR в 0.31%.
Доходность на риск
VCRB vs. TOTR — Ранг доходности на риск
VCRB
TOTR
Сравнение VCRB c TOTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRB | TOTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.85 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.25 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.44 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 4.85 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRB | TOTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.85 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | -0.05 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между VCRB и TOTR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRB и TOTR
Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности TOTR в 5.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.22% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.33% | 5.14% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок VCRB и TOTR
Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки TOTR в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и TOTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRB | TOTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -19.63% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -3.17% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -2.19% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -9.27% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.94% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRB и TOTR
Текущая волатильность для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) составляет 1.66%, в то время как у T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что VCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRB | TOTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.76% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.71% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 5.03% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 6.30% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 6.30% | -1.48% |