PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCRB с HYBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCRB и HYBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
5.46%
VCRB
HYBL

Доходность по периодам

С начала года, VCRB показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у HYBL с доходностью 8.68%.


VCRB

С начала года

2.46%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.48%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

HYBL

С начала года

8.68%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

5.45%

1 год

12.08%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VCRBHYBL
Дневная вол-ть5.27%2.77%
Макс. просадка-3.42%-8.46%
Текущая просадка-3.23%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCRB и HYBL

VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.


HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VCRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VCRB и HYBL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCRB c HYBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
VCRB
HYBL

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и HYBL

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности HYBL в 8.17%


TTM20232022
VCRB
Vanguard Core Bond ETF
3.48%0.16%0.00%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
8.17%7.93%5.10%

Просадки

Сравнение просадок VCRB и HYBL

Максимальная просадка VCRB за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и HYBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.23%
0
VCRB
HYBL

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и HYBL

Vanguard Core Bond ETF (VCRB) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что VCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53%
0.54%
VCRB
HYBL