PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Core Bond ETF (VCRB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

14 дек. 2023 г.

Категория

Intermediate Core Bond

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VCRB составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VCRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCRB: 0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VCRB с BND VCRB с VPLS VCRB с CGCB VCRB с TOTR VCRB с HYBL VCRB с VCOBX VCRB с UITB VCRB с BAGSX VCRB с BOND VCRB с VTI
Популярные сравнения:
VCRB с BND VCRB с VPLS VCRB с CGCB VCRB с TOTR VCRB с HYBL VCRB с VCOBX VCRB с UITB VCRB с BAGSX VCRB с BOND VCRB с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Core Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.87%
7.51%
VCRB (Vanguard Core Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Core Bond ETF показал доход в 3.87% с начала года и 7.13% за последние 12 месяцев.


VCRB

С начала года

3.87%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

1.85%

1 год

7.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VCRB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.66%2.24%-0.03%0.96%3.87%
2024-0.07%-1.27%0.90%-2.37%1.91%0.92%2.38%1.45%1.33%-2.27%1.01%-1.56%2.22%
20230.65%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VCRB составляет 87, что ставит его в топ 13% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VCRB, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCRB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCRB, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCRB: 1.45
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино VCRB, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VCRB: 2.16
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега VCRB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCRB: 1.25
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара VCRB, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VCRB: 1.61
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина VCRB, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
VCRB: 3.95
^GSPC: -0.79

Vanguard Core Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
1.45
-0.17
VCRB (Vanguard Core Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Core Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.27 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$3.27$3.20$0.13

Дивидендный доход

4.20%4.22%0.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Core Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.30$0.26$0.27$0.83
2024$0.00$0.23$0.25$0.28$0.24$0.24$0.24$0.28$0.28$0.21$0.29$0.66$3.20
2023$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-17.42%
VCRB (Vanguard Core Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Core Bond ETF показал максимальную просадку в 4.59%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.59%17 сент. 2024 г.8113 янв. 2025 г.563 апр. 2025 г.137
-3.34%2 февр. 2024 г.5116 апр. 2024 г.4113 июн. 2024 г.92
-1.76%28 дек. 2023 г.1824 янв. 2024 г.61 февр. 2024 г.24
-1.24%17 июн. 2024 г.101 июл. 2024 г.35 июл. 2024 г.13
-1.15%5 авг. 2024 г.48 авг. 2024 г.820 авг. 2024 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Core Bond ETF составляет 1.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.27%
9.30%
VCRB (Vanguard Core Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab