- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 14 дек. 2023 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $7B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCRB
Vanguard Core Bond ETF (VCRB) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции VCRB — $77.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Core Bond ETF (VCRB) показал доход в 0.73% с начала года и 4.77% за последние 12 месяцев.
Vanguard Core Bond ETF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VCRB по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении VCRB закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 1.51% | -1.84% | 0.26% | 0.37% | 0.09% | 0.73% | ||||||
| 2025 | 0.66% | 2.24% | -0.03% | 0.45% | -0.72% | 1.58% | -0.15% | 1.17% | 1.17% | 0.55% | 0.64% | -0.23% | 7.56% |
| 2024 | -0.07% | -1.27% | 0.90% | -2.38% | 1.91% | 0.92% | 2.38% | 1.45% | 1.33% | -2.27% | 1.01% | -1.56% | 2.21% |
| 2023 | 0.95% | 0.95% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Core Bond ETF has an annualized alpha of 3.74%, beta of 0.05, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2023.
- This ETF participated in 18.73% of S&P 500 Index downside but only 18.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.74%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 18.64%
- Участие в снижении
- 18.73%
Комиссия
Комиссия VCRB составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCRB имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCRB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.46 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 10.92 | -5.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Core Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.54 | $3.55 | $3.20 | $0.13 |
Дивидендный доход | 4.59% | 4.55% | 4.22% | 0.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Core Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.27 | $0.26 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $1.40 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.30 | $0.26 | $0.27 | $0.28 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.28 | $0.29 | $0.70 | $3.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.23 | $0.25 | $0.27 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.28 | $0.28 | $0.21 | $0.29 | $0.66 | $3.20 |
| 2023 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Core Bond ETF показал максимальную просадку в 4.59%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Core Bond ETF составляет 1.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -4.59%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 2mo 20d | 6mo 18dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.34%апр. 2024 г. | 2mo 14d | 1mo 28d | 4mo 12dфевр. 2024 г. - июнь 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.77%апр. 2025 г. | 4d | 2mo 16d | 2mo 20dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.63%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -1.76%янв. 2024 г. | 27d | 8d | 1mo 5dдек. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| VCRB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -56.78% | +52.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -9.10% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -3.21% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -10.71% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.04% | -1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCRB
Добавьте Vanguard Core Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCRB