PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCRB с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCRB и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
3.15%
VCRB
BND

Доходность по периодам

С начала года, VCRB показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.70%.


VCRB

С начала года

2.46%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.48%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BND

С начала года

1.70%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

3.15%

1 год

6.62%

5 лет (среднегодовая)

-0.34%

10 лет (среднегодовая)

1.36%

Основные характеристики


VCRBBND
Дневная вол-ть5.27%5.65%
Макс. просадка-3.42%-18.84%
Текущая просадка-3.23%-9.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCRB и BND

VCRB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCRB
Vanguard Core Bond ETF
График комиссии VCRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VCRB и BND составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCRB c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
VCRB
BND

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и BND

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCRB
Vanguard Core Bond ETF
3.48%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VCRB и BND

Максимальная просадка VCRB за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.23%
-3.45%
VCRB
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и BND

Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.53% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53%
1.50%
VCRB
BND