PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCRB с VCOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCRBVCOBX
Дох-ть с нач. г.2.96%2.68%
Дневная вол-ть5.34%5.68%
Макс. просадка-3.42%-18.91%
Текущая просадка-2.76%-7.84%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VCRB и VCOBX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCRB и VCOBX

С начала года, VCRB показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у VCOBX с доходностью 2.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.42%
4.31%
VCRB
VCOBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCRB и VCOBX

И VCRB, и VCOBX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCRB
Vanguard Core Bond ETF
График комиссии VCRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VCOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCRB c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCRB
Коэффициент Шарпа
Нет данных
VCOBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCOBX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCOBX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCOBX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCOBX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCOBX, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.02

Сравнение коэффициента Шарпа VCRB и VCOBX


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и VCOBX

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности VCOBX в 4.58%


TTM20232022202120202019201820172016
VCRB
Vanguard Core Bond ETF
3.46%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
4.58%4.10%3.02%1.22%1.80%3.09%3.11%2.20%1.68%

Просадки

Сравнение просадок VCRB и VCOBX

Максимальная просадка VCRB за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки VCOBX в -18.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и VCOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
-2.82%
VCRB
VCOBX

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и VCOBX

Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеют волатильность 1.60% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60%
1.56%
VCRB
VCOBX