PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCRB с VCOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCRB и VCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
3.49%
VCRB
VCOBX

Доходность по периодам

С начала года, VCRB показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у VCOBX с доходностью 2.22%.


VCRB

С начала года

2.46%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.48%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VCOBX

С начала года

2.22%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

3.49%

1 год

6.97%

5 лет (среднегодовая)

0.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VCRBVCOBX
Дневная вол-ть5.27%5.46%
Макс. просадка-3.42%-18.91%
Текущая просадка-3.23%-8.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCRB и VCOBX

И VCRB, и VCOBX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCRB
Vanguard Core Bond ETF
График комиссии VCRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VCOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VCRB и VCOBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCRB c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
VCRB
VCOBX

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и VCOBX

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VCOBX в 4.61%


TTM20232022202120202019201820172016
VCRB
Vanguard Core Bond ETF
3.48%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
4.61%4.10%3.02%1.22%1.80%3.09%3.11%2.20%1.68%

Просадки

Сравнение просадок VCRB и VCOBX

Максимальная просадка VCRB за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки VCOBX в -18.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и VCOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.23%
-3.26%
VCRB
VCOBX

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и VCOBX

Vanguard Core Bond ETF (VCRB) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что VCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53%
1.44%
VCRB
VCOBX