PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCRB с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCRB и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
3.59%
VCRB
BOND

Доходность по периодам

С начала года, VCRB показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 3.08%.


VCRB

С начала года

2.46%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.48%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BOND

С начала года

3.08%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.59%

1 год

9.01%

5 лет (среднегодовая)

0.17%

10 лет (среднегодовая)

1.85%

Основные характеристики


VCRBBOND
Дневная вол-ть5.27%5.53%
Макс. просадка-3.42%-19.71%
Текущая просадка-3.23%-6.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCRB и BOND

VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.


BOND
PIMCO Active Bond ETF
График комиссии BOND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии VCRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VCRB и BOND составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCRB c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
VCRB
BOND

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и BOND

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности BOND в 5.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCRB
Vanguard Core Bond ETF
3.48%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOND
PIMCO Active Bond ETF
5.56%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VCRB и BOND

Максимальная просадка VCRB за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.23%
-3.23%
VCRB
BOND

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и BOND

Vanguard Core Bond ETF (VCRB) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что VCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53%
1.38%
VCRB
BOND