Сравнение VCRB с BOND
VCRB (Vanguard Core Bond ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - VCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, VCRB returned 5.07% vs 6.19% for BOND. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VCRB charges 0.10%/yr vs 0.54%/yr for BOND.
Доходность
Сравнение доходности VCRB и BOND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCRB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.66%.
VCRB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOND
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам VCRB и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.58% | 7.56% | 2.21% | 0.65% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.66% | 8.39% | 2.77% | 0.58% |
Correlation
The correlation between VCRB and BOND is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between VCRB and BOND has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCRB vs. BOND — Ранг доходности на риск
VCRB
BOND
Сравнение VCRB c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRB | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.06 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 6.56 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRB | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.58 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.63 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок VCRB и BOND
Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и BOND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCRB | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -19.71% | +15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -3.01% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.39% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -3.50% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.95% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRB и BOND
Текущая волатильность для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) составляет 1.17%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что VCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCRB | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.41% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.89% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 3.97% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 5.76% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 5.09% | -0.35% |
Сравнение комиссий VCRB и BOND
VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRB и BOND
Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.60% | 4.55% | 4.22% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VCRB and BOND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BOND has higher volatility (1.41%) compared to VCRB (1.17%). In terms of maximum drawdown, VCRB dropped -4.59% vs BOND's -19.71%.
On 1-year performance, BOND leads with 6.19% vs 5.07% for VCRB. On fees, VCRB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VCRB has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOND has performed better with a 6.19% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCRB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.
BOND has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.60% for VCRB.
VCRB is categorized as Intermediate Core Bond, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.10% for VCRB and 0.54% for BOND.
BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCRB и BOND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор