PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCRB с CGCB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCRB и CGCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
3.09%
VCRB
CGCB

Доходность по периодам

С начала года, VCRB показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у CGCB с доходностью 1.58%.


VCRB

С начала года

2.44%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

3.37%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CGCB

С начала года

1.58%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

3.09%

1 год

6.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VCRBCGCB
Дневная вол-ть5.30%5.94%
Макс. просадка-3.42%-3.99%
Текущая просадка-3.25%-3.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCRB и CGCB

VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CGCB в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CGCB
Capital Group Core Bond ETF
График комиссии CGCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии VCRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VCRB и CGCB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCRB c CGCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
VCRB
CGCB

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и CGCB

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности CGCB в 3.84%


TTM2023
VCRB
Vanguard Core Bond ETF
3.48%0.16%
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
3.84%0.95%

Просадки

Сравнение просадок VCRB и CGCB

Максимальная просадка VCRB за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки CGCB в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и CGCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.25%
-3.77%
VCRB
CGCB

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и CGCB

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) составляет 1.59%, в то время как у Capital Group Core Bond ETF (CGCB) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что VCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59%
1.86%
VCRB
CGCB