Сравнение VCRB с CGCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB).
VCRB и CGCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VCRB и CGCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRB и CGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.07% | 7.56% | 2.21% | 0.65% |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 0.01% | 7.29% | 1.44% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRB показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у CGCB с доходностью 0.01%.
VCRB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGCB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRB и CGCB
VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CGCB в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCRB vs. CGCB — Ранг доходности на риск
VCRB
CGCB
Сравнение VCRB c CGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRB | CGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.58 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 4.34 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRB | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.14 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VCRB и CGCB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRB и CGCB
Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности CGCB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.22% | 0.16% |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.23% | 4.22% | 3.99% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок VCRB и CGCB
Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки CGCB в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и CGCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRB | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -5.17% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.72% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.87% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -1.32% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.99% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRB и CGCB
Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеют волатильность 1.66% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRB | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.74% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.62% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 4.56% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 5.47% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 5.47% | -0.65% |