PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCRB с CGCB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCRBCGCB
Дох-ть с нач. г.2.96%2.17%
Дневная вол-ть5.34%6.09%
Макс. просадка-3.42%-3.99%
Текущая просадка-2.76%-3.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VCRB и CGCB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCRB и CGCB

С начала года, VCRB показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у CGCB с доходностью 2.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23%
4.03%
VCRB
CGCB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCRB и CGCB

VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CGCB в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CGCB
Capital Group Core Bond ETF
График комиссии CGCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии VCRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCRB c CGCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCRB
Коэффициент Шарпа
Нет данных
CGCB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGCB, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGCB, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGCB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGCB, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGCB, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.01

Сравнение коэффициента Шарпа VCRB и CGCB


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и CGCB

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности CGCB в 3.82%


TTM2023
VCRB
Vanguard Core Bond ETF
3.46%0.16%
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
3.82%0.95%

Просадки

Сравнение просадок VCRB и CGCB

Максимальная просадка VCRB за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки CGCB в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и CGCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
-3.21%
VCRB
CGCB

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и CGCB

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) составляет 1.60%, в то время как у Capital Group Core Bond ETF (CGCB) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что VCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60%
1.93%
VCRB
CGCB