Сравнение VWESX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VWESX и VBTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWESX и VBTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.27% | 7.20% | -2.75% | 9.30% | -25.62% | -3.14% | 15.39% | 20.44% | -6.26% | 11.96% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VWESX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VWESX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 1.75% против 1.61% соответственно.
VWESX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.75%
VBTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и VBTIX
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWESX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск
VWESX
VBTIX
Сравнение VWESX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWESX | VBTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.93 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.34 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.67 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 4.72 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWESX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.93 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.03 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.33 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.95 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VWESX и VBTIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и VBTIX
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VBTIX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.65% | 4.95% | 5.06% | 4.55% | 4.43% | 4.51% | 6.89% | 5.01% | 4.31% | 5.50% | 6.14% | 7.38% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и VBTIX
Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что больше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VBTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWESX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -18.90% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -2.73% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -18.13% | -16.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -18.90% | -17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -2.94% | -17.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -2.32% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.97% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и VBTIX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWESX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.55% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 2.58% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 4.36% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 5.99% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 4.97% | +5.88% |