Сравнение VWESX с FNSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VWESX и FNSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWESX и FNSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.27% | 7.20% | -2.75% | 9.30% | -25.62% | -3.14% | 15.39% | 20.44% | -6.26% | 2.61% |
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | -0.12% | 6.01% | 3.90% | 4.90% | -5.76% | -1.25% | 4.28% | 4.95% | 1.14% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VWESX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у FNSOX с доходностью -0.12%.
VWESX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.75%
FNSOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и FNSOX
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWESX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск
VWESX
FNSOX
Сравнение VWESX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWESX | FNSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.74 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 2.68 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.79 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 10.34 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWESX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.74 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.56 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VWESX и FNSOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и FNSOX
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FNSOX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.65% | 4.95% | 5.06% | 4.55% | 4.43% | 4.51% | 6.89% | 5.01% | 4.31% | 5.50% | 6.14% | 7.38% |
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | 3.14% | 3.22% | 2.80% | 1.74% | 0.81% | 0.80% | 1.54% | 2.61% | 2.04% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и FNSOX
Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и FNSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWESX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -8.92% | -27.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -1.47% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -8.77% | -25.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -1.08% | -19.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -1.75% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.40% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и FNSOX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWESX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 0.75% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 1.37% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 2.21% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 2.86% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 2.48% | +8.37% |