PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWESX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWESX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VWESX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWESX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.27%7.20%-2.75%9.30%-25.62%-3.14%15.39%20.44%-0.04%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, VWESX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

VWESX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-1.84%
1 год
2.49%
3 года*
2.11%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
1.75%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с VWESX:
VWESX с VBLAXVWESX с VBTLXVWESX с VEIRXVWESX с VFICXVWESX с BNDVWESX с SCHDVWESX с VOO
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий VWESX и FNILX

VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

VWESX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWESX
Ранг доходности на риск VWESX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWESX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWESXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.97

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.48

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.51

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

7.14

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWESX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWESX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWESXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.97

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.67

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.10

Корреляция

Корреляция между VWESX и FNILX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWESX и FNILX

Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.65%4.95%5.06%4.55%4.43%4.51%6.89%5.01%4.31%5.50%6.14%7.38%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWESX и FNILX

Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWESXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-33.76%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-12.18%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-25.40%

-9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.51%

-6.36%

-14.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-5.47%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.57%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VWESX и FNILX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) составляет 3.42%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что VWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWESXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

5.33%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

9.59%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

18.44%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

17.27%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

20.19%

-9.34%