PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWENX с VGYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWENX с VGYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX).

VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VWENX и VGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWENX и VGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-3.33%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%2.82%
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		1.45%13.31%6.15%8.95%-8.06%6.58%5.52%13.92%-4.31%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у VGYAX с доходностью 1.45%.

VWENX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.24%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.40%

VGYAX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.67%
С начала года
1.45%
6 месяцев
4.27%
1 год
10.95%
3 года*
8.88%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY
Часто сравнивают с VGYAX:
VGYAX с VWIAXVGYAX с VGWAXVGYAX с VBIAXVGYAX с VHYAXVGYAX с AORVGYAX с VGWIXVGYAX с DODFX

Сравнение комиссий VWENX и VGYAX

VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VGYAX в 0.28%.

VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWENX vs. VGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VGYAX
Ранг доходности на риск VGYAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGYAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGYAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWENX c VGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWENXVGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.88

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.54

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.47

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

9.79

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWENX vs. VGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VGYAX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и VGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWENXVGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.88

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.74

-0.09

Корреляция

Корреляция между VWENX и VGYAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и VGYAX

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности VGYAX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		12.01%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		4.02%4.01%3.90%3.15%1.54%2.40%1.99%2.26%4.36%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWENX и VGYAX

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки VGYAX в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWENXVGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-17.71%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-4.55%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-15.89%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-3.24%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-2.68%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.15%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и VGYAX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWENXVGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.71%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

3.74%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

5.93%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

6.20%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

6.81%

+4.69%