PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGYAX с VWIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGYAX с VWIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).

VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VGYAX и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGYAX и VWIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		1.45%13.31%6.15%8.95%-8.06%6.58%5.52%13.92%-4.31%0.98%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		0.28%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, VGYAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 0.28%.

VGYAX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.67%
С начала года
1.45%
6 месяцев
4.27%
1 год
10.95%
3 года*
8.88%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—

VWIAX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.95%
1 год
8.21%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.20%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGYAX:
VGYAX с VWENXVGYAX с VGWAXVGYAX с VBIAXVGYAX с VHYAXVGYAX с AORVGYAX с VGWIXVGYAX с DODFX
Часто сравнивают с VWIAX:
VWIAX с VWENXVWIAX с VBIAXVWIAX с VEIRXVWIAX с SCHDVWIAX с VTSAXVWIAX с SPMOVWIAX с PRWCX

Сравнение комиссий VGYAX и VWIAX

VGYAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.

VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGYAX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGYAX
Ранг доходности на риск VGYAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGYAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGYAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGYAX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGYAXVWIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.24

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.75

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.75

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

6.90

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGYAX vs. VWIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGYAX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VWIAX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGYAX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGYAXVWIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.24

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.61

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.92

-0.18

Корреляция

Корреляция между VGYAX и VWIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGYAX и VWIAX

Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности VWIAX в 8.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		4.02%4.01%3.90%3.15%1.54%2.40%1.99%2.26%4.36%0.30%0.00%0.00%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		8.01%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%

Просадки

Сравнение просадок VGYAX и VWIAX

Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и VWIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGYAXVWIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-21.64%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-5.00%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.89%

-15.26%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-3.11%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.23%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.27%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VGYAX и VWIAX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGYAXVWIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.26%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

3.75%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

6.71%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

6.96%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

6.90%

-0.09%