PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGYAX с VGWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGYAX с VGWIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGYAX (Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares) and VGWIX (Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. Over the past 5 years, VGYAX returned 5.07%/yr vs 4.93%/yr for VGWIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VGYAX charges 0.28%/yr vs 0.41%/yr for VGWIX.

Доходность

Сравнение доходности VGYAX и VGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGYAX показывает доходность 4.14%, а VGWIX немного ниже – 4.05%.

VGYAX

1 день
0.23%
1 месяц
1.20%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.85%
1 год
11.27%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.07%
10 лет*
—

VGWIX

1 день
0.21%
1 месяц
1.17%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.76%
1 год
11.12%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGYAX и VGWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		4.14%13.31%6.15%8.95%-8.06%6.58%5.52%13.92%-4.31%0.98%
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		4.05%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%

Correlation

The correlation between VGYAX and VGWIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

1.00

The correlation between VGYAX and VGWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGYAX:
VGYAX с VWIAXVGYAX с VWENXVGYAX с VGWAXVGYAX с VBIAXVGYAX с VHYAXVGYAX с AORVGYAX с DODFX
Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с SCHDVGWIX с VGSTXVGWIX с PRDGX

Доходность на риск

VGYAX vs. VGWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGYAX
Ранг доходности на риск VGYAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGYAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGYAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGYAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGYAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGYAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGYAX c VGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGYAXVGWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.22

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.21

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.44

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

9.26

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGYAX vs. VGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGYAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWIX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGYAX и VGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGYAXVGWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.75

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VGYAX и VGWIX

Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, примерно равная максимальной просадке VGWIX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и VGWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGYAXVGWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-17.74%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-4.59%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-5.35%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.89%

-15.95%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.73%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-2.69%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.21%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGYAX и VGWIX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) имеют волатильность 1.61% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGYAXVGWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.57%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

4.14%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

5.05%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

6.24%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

6.80%

-0.01%

Сравнение комиссий VGYAX и VGWIX

VGYAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VGWIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGYAX и VGWIX

Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VGWIX в 3.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.80%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		3.92%4.01%3.90%3.15%1.54%2.40%1.99%2.26%4.36%0.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VGYAX and VGWIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGYAX has higher volatility (1.61%) compared to VGWIX (1.57%). In terms of maximum drawdown, VGYAX dropped -17.71% vs VGWIX's -17.74%.

VGYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGYAX и VGWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор