PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGYAX с VGWIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGYAX с VGWIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX).

VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGYAX или VGWIX.

Корреляция

Корреляция между VGYAX и VGWIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGYAX и VGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGYAX:

1.23

VGWIX:

1.19

Коэф-т Сортино

VGYAX:

1.78

VGWIX:

1.74

Коэф-т Омега

VGYAX:

1.25

VGWIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

VGYAX:

1.81

VGWIX:

1.78

Коэф-т Мартина

VGYAX:

5.47

VGWIX:

5.28

Индекс Язвы

VGYAX:

1.38%

VGWIX:

1.41%

Дневная вол-ть

VGYAX:

5.98%

VGWIX:

6.00%

Макс. просадка

VGYAX:

-17.75%

VGWIX:

-17.74%

Текущая просадка

VGYAX:

-0.61%

VGWIX:

-0.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGYAX показывает доходность 3.80%, а VGWIX немного ниже – 3.74%.

VGYAX

С начала года

3.80%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

3.31%

1 год

7.29%

5 лет

6.13%

10 лет

N/A

VGWIX

С начала года

3.74%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

3.24%

1 год

7.12%

5 лет

5.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGYAX и VGWIX

VGYAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VGWIX в 0.41%.

VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGYAX и VGWIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGYAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGYAX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGYAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGYAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGYAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGYAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGYAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
VGWIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGYAX c VGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGYAX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWIX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGYAX и VGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGYAX и VGWIX

Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VGWIX в 3.69%

TTM20242023202220212020201920182017
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		3.81%3.90%3.15%1.54%2.40%1.99%2.26%4.35%0.30%
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.69%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.16%2.74%0.28%

Просадки

Сравнение просадок VGYAX и VGWIX

Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.75%, примерно равная максимальной просадке VGWIX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и VGWIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGYAX и VGWIX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) имеют волатильность 1.44% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...