PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGYAX с VGWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGYAX с VGWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).

VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VGYAX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGYAX и VGWAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		1.45%13.31%6.15%8.95%-8.06%6.58%5.52%13.92%-3.62%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		2.68%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%

Доходность по периодам

С начала года, VGYAX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 2.68%.

VGYAX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.67%
С начала года
1.45%
6 месяцев
4.27%
1 год
10.95%
3 года*
8.88%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGYAX:
VGYAX с VWIAXVGYAX с VWENXVGYAX с VBIAXVGYAX с VHYAXVGYAX с AORVGYAX с VGWIXVGYAX с DODFX
Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQXVGWAX с ATRFX

Сравнение комиссий VGYAX и VGWAX

VGYAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VGWAX в 0.29%.

VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGYAX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGYAX
Ранг доходности на риск VGYAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGYAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGYAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGYAX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGYAXVGWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.64

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.26

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.29

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

9.01

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGYAX vs. VGWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGYAX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWAX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGYAX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGYAXVGWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.64

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.76

-0.01

Корреляция

Корреляция между VGYAX и VGWAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGYAX и VGWAX

Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности VGWAX в 6.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		4.02%4.01%3.90%3.15%1.54%2.40%1.99%2.26%4.36%0.30%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGYAX и VGWAX

Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и VGWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGYAXVGWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-25.28%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-7.04%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.89%

-17.46%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-4.94%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.94%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.79%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VGYAX и VGWAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGYAXVGWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.86%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

6.00%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

9.69%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

9.12%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

11.00%

-4.19%