PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGYAX с AOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGYAX с AOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).

VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VGYAX и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGYAX и AOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		1.45%13.31%6.15%8.95%-8.06%6.58%5.52%13.92%-4.31%0.98%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		-0.42%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, VGYAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью -0.42%.

VGYAX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.67%
С начала года
1.45%
6 месяцев
4.27%
1 год
10.95%
3 года*
8.88%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—

AOR

1 день
0.61%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.64%
1 год
15.12%
3 года*
11.88%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

iShares Core Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с VGYAX:
VGYAX с VWIAXVGYAX с VWENXVGYAX с VGWAXVGYAX с VBIAXVGYAX с VHYAXVGYAX с VGWIXVGYAX с DODFX
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Сравнение комиссий VGYAX и AOR

VGYAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.

VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF

Доходность на риск

VGYAX vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGYAX
Ранг доходности на риск VGYAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGYAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGYAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGYAX c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGYAXAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.41

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.04

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.03

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

8.76

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGYAX vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGYAX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа AOR равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGYAX и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGYAXAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.41

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.66

+0.08

Корреляция

Корреляция между VGYAX и AOR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGYAX и AOR

Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности AOR в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		4.02%4.01%3.90%3.15%1.54%2.40%1.99%2.26%4.36%0.30%0.00%0.00%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.56%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%

Просадки

Сравнение просадок VGYAX и AOR

Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и AOR.

Загрузка...

Показатели просадок

VGYAXAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-24.44%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-7.62%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.89%

-21.72%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-4.24%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-3.50%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.77%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VGYAX и AOR

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) составляет 2.71%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGYAXAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.27%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

6.52%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

10.74%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

10.49%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

10.64%

-3.83%