PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGYAX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGYAX с DODFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGYAX (Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares) and DODFX (Dodge & Cox International Stock Fund) are both mutual funds - VGYAX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while DODFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dodge & Cox. Over the past 5 years, VGYAX returned 5.07%/yr vs 11.21%/yr for DODFX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGYAX charges 0.28%/yr vs 0.62%/yr for DODFX.

Доходность

Сравнение доходности VGYAX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGYAX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 12.76%.

VGYAX

1 день
0.23%
1 месяц
1.20%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.85%
1 год
11.27%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.07%
10 лет*
—

DODFX

1 день
0.87%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.76%
6 месяцев
16.05%
1 год
31.49%
3 года*
20.84%
5 лет*
11.21%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGYAX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		4.14%13.31%6.15%8.95%-8.06%6.58%5.52%13.92%-4.31%0.98%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		12.76%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%0.48%

Correlation

The correlation between VGYAX and DODFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.77

The correlation between VGYAX and DODFX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с VGYAX:
VGYAX с VWIAXVGYAX с VWENXVGYAX с VGWAXVGYAX с VBIAXVGYAX с VHYAXVGYAX с AORVGYAX с VGWIX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с FSPSXDODFX с VFIAXDODFX с VTSMXDODFX с RERGXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Доходность на риск

VGYAX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGYAX
Ранг доходности на риск VGYAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGYAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGYAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGYAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGYAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGYAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGYAX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGYAXDODFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.39

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.23

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.80

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

10.71

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGYAX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGYAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODFX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGYAX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGYAXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.39

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.41

+0.36

Просадки

Сравнение просадок VGYAX и DODFX

Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и DODFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGYAXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-63.23%

+45.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-11.14%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-14.41%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.89%

-24.52%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-11.66%

+9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.91%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VGYAX и DODFX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) составляет 1.61%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGYAXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

4.07%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

10.88%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

13.04%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

15.89%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

18.20%

-11.41%

Сравнение комиссий VGYAX и DODFX

VGYAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGYAX и DODFX

Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности DODFX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		4.48%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		3.92%4.01%3.90%3.15%1.54%2.40%1.99%2.26%4.36%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGYAX and DODFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODFX has higher volatility (4.07%) compared to VGYAX (1.61%). In terms of maximum drawdown, VGYAX dropped -17.71% vs DODFX's -63.23%.

DODFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGYAX и DODFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор