PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGYAX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGYAX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности VGYAX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGYAX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		1.45%13.31%6.15%8.95%-8.06%6.58%5.52%13.92%-4.31%0.98%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%0.48%

Доходность по периодам

С начала года, VGYAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у DODFX с доходностью 0.73%.

VGYAX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.67%
С начала года
1.45%
6 месяцев
4.27%
1 год
10.95%
3 года*
8.88%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с VGYAX:
VGYAX с VWIAXVGYAX с VWENXVGYAX с VGWAXVGYAX с VBIAXVGYAX с VHYAXVGYAX с AORVGYAX с VGWIX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий VGYAX и DODFX

VGYAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGYAX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGYAX
Ранг доходности на риск VGYAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGYAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGYAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGYAX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGYAXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.82

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.34

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.31

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

8.74

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGYAX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGYAX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODFX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGYAX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGYAXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.39

+0.35

Корреляция

Корреляция между VGYAX и DODFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGYAX и DODFX

Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		4.02%4.01%3.90%3.15%1.54%2.40%1.99%2.26%4.36%0.30%0.00%0.00%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок VGYAX и DODFX

Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGYAXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-63.23%

+45.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-11.42%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.89%

-24.52%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-8.60%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-11.72%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

3.02%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VGYAX и DODFX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) составляет 2.71%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGYAXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

7.14%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

10.03%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

15.17%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

15.81%

-9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

18.25%

-11.44%