Сравнение VWENX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VWENX и VFIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWENX и VFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -1.43% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VWENX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции VWENX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 9.40% против 10.57% соответственно.
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
VFIFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWENX и VFIFX
VWENX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWENX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск
VWENX
VFIFX
Сравнение VWENX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWENX | VFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.96 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.93 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 8.80 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWENX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.70 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VWENX и VFIFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и VFIFX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности VFIFX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.12% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и VFIFX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VFIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWENX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.02% | -51.68% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -10.52% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -25.40% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -31.36% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -6.48% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -6.93% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.31% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и VFIFX
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что VWENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWENX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.57% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 8.91% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 14.98% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 14.12% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 15.07% | -3.57% |