Сравнение VFIFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIFX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VFIFX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, VFIFX показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции VFIFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.72% против 12.59% соответственно.
VFIFX
15.16%
-1.29%
6.24%
22.65%
10.00%
8.72%
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
Основные характеристики
| VFIFX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 13.48 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 11.17% | 12.54% |
| Макс. просадка | -51.68% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.93% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIFX и VTI
VFIFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFIFX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIFX и VTI
Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.92% | 2.21% | 2.13% | 2.19% | 1.63% | 2.20% | 2.43% | 1.89% | 1.93% | 2.05% | 2.01% | 1.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VFIFX и VTI
Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIFX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.