Сравнение VFIFX с FIPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX).
VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FIPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIFX и FIPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIFX и FIPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -3.95% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | -4.14% | 21.40% | 14.15% | 19.91% | -18.22% | 15.93% | 16.46% | 26.02% | -7.28% | 20.54% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFIFX показывает доходность -3.95%, а FIPFX немного ниже – -4.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIFX имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции FIPFX немного впереди с 10.39%.
VFIFX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 10.29%
FIPFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIFX и FIPFX
VFIFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIPFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIFX vs. FIPFX — Ранг доходности на риск
VFIFX
FIPFX
Сравнение VFIFX c FIPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIFX | FIPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.60 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 6.40 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIFX | FIPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.10 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VFIFX и FIPFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIFX и FIPFX
Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности FIPFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.18% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | 2.06% | 1.97% | 2.00% | 1.94% | 2.02% | 1.93% | 1.95% | 15.16% | 2.28% | 2.05% | 2.09% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFIFX и FIPFX
Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки FIPFX в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и FIPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIFX | FIPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.68% | -30.71% | -20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -10.81% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -26.20% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -30.71% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -8.96% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -4.24% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.33% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIFX и FIPFX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 4.70%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIFX | FIPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.95% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 8.69% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 15.17% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 14.27% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 15.10% | -0.05% |