Сравнение VFIFX с SWYMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX).
VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. SWYMX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIFX или SWYMX.
Доходность
Сравнение доходности VFIFX и SWYMX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFIFX показывает доходность 15.16%, а SWYMX немного выше – 15.76%.
VFIFX
15.16%
-1.29%
6.24%
22.65%
10.00%
8.72%
SWYMX
15.76%
-1.19%
7.21%
23.75%
9.98%
N/A
Основные характеристики
| VFIFX | SWYMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 3.15 |
| Коэф-т Мартина | 13.48 | 15.00 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 11.17% | 10.92% |
| Макс. просадка | -51.68% | -31.80% |
| Текущая просадка | -1.93% | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIFX и SWYMX
VFIFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWYMX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFIFX и SWYMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIFX c SWYMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIFX и SWYMX
Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности SWYMX в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.92% | 2.21% | 2.13% | 2.19% | 1.63% | 2.20% | 2.43% | 1.89% | 1.93% | 2.05% | 2.01% | 1.84% |
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 1.73% | 2.00% | 1.96% | 1.74% | 1.61% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFIFX и SWYMX
Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки SWYMX в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и SWYMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIFX и SWYMX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) имеют волатильность 2.97% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.