PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFIFX с SWYMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIFX с SWYMX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX).

VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. SWYMX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIFX или SWYMX.

Корреляция

Корреляция между VFIFX и SWYMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и SWYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIFX:

0.75

SWYMX:

0.74

Коэф-т Сортино

VFIFX:

1.21

SWYMX:

1.20

Коэф-т Омега

VFIFX:

1.17

SWYMX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VFIFX:

0.84

SWYMX:

0.83

Коэф-т Мартина

VFIFX:

3.73

SWYMX:

3.66

Индекс Язвы

VFIFX:

3.29%

SWYMX:

3.40%

Дневная вол-ть

VFIFX:

15.45%

SWYMX:

15.90%

Макс. просадка

VFIFX:

-51.68%

SWYMX:

-31.80%

Текущая просадка

VFIFX:

-0.97%

SWYMX:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, VFIFX показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у SWYMX с доходностью 3.39%.

VFIFX

С начала года

3.99%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

1.39%

1 год

11.55%

5 лет

10.85%

10 лет

7.35%

SWYMX

С начала года

3.39%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

0.55%

1 год

11.59%

5 лет

13.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFIFX и SWYMX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWYMX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIFX и SWYMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIFX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
SWYMX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYMX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYMX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYMX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYMX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYMX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIFX c SWYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYMX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и SWYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и SWYMX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как SWYMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.11%2.19%2.21%2.13%2.19%1.63%2.20%2.43%1.89%1.93%2.05%2.01%
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и SWYMX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки SWYMX в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и SWYMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и SWYMX

Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) имеют волатильность 4.37% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...