PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIFX с SWYMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIFX с SWYMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX).

VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. SWYMX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и SWYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIFX и SWYMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-3.95%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		-3.72%19.42%14.24%20.92%-17.65%17.80%14.66%25.34%-7.58%20.48%

Доходность по периодам

С начала года, VFIFX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у SWYMX с доходностью -3.72%.

VFIFX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.01%
1 год
17.29%
3 года*
14.65%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.29%

SWYMX

1 день
-0.19%
1 месяц
-7.99%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-1.03%
1 год
15.73%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Schwab Target 2050 Index Fund

Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с VIIIXVFIFX с FFOPX
Часто сравнивают с SWYMX:
SWYMX с SWNRXSWYMX с SWTSXSWYMX с VOOSWYMX с FFFHXSWYMX с VFFVXSWYMX с VTISWYMX с ITDF

Сравнение комиссий VFIFX и SWYMX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWYMX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund

Доходность на риск

VFIFX vs. SWYMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SWYMX
Ранг доходности на риск SWYMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIFX c SWYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIFXSWYMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.05

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.55

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

6.28

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIFX vs. SWYMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYMX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и SWYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIFXSWYMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.05

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.18

Корреляция

Корреляция между VFIFX и SWYMX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и SWYMX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности SWYMX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.18%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		2.08%2.00%2.03%1.99%1.96%1.78%1.65%1.96%2.15%1.43%1.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и SWYMX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки SWYMX в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и SWYMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIFXSWYMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-30.48%

-21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.89%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-25.37%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-8.55%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-4.57%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.28%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и SWYMX

Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) имеют волатильность 4.70% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIFXSWYMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.72%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

8.40%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

15.26%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

14.63%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

15.66%

-0.61%