PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFIFX с FFFHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIFX с FFFHX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX).

VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIFX или FFFHX.

Корреляция

Корреляция между VFIFX и FFFHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и FFFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIFX:

0.61

FFFHX:

0.50

Коэф-т Сортино

VFIFX:

0.98

FFFHX:

0.85

Коэф-т Омега

VFIFX:

1.14

FFFHX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VFIFX:

0.66

FFFHX:

0.56

Коэф-т Мартина

VFIFX:

2.93

FFFHX:

2.40

Индекс Язвы

VFIFX:

3.29%

FFFHX:

3.61%

Дневная вол-ть

VFIFX:

15.26%

FFFHX:

16.48%

Макс. просадка

VFIFX:

-51.68%

FFFHX:

-55.81%

Текущая просадка

VFIFX:

-3.21%

FFFHX:

-3.31%

Доходность по периодам

С начала года, VFIFX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у FFFHX с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции VFIFX уступали акциям FFFHX по среднегодовой доходности: 7.22% против 8.39% соответственно.

VFIFX

С начала года

1.65%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

-0.81%

1 год

9.03%

5 лет

9.70%

10 лет

7.22%

FFFHX

С начала года

2.56%

1 месяц

9.26%

6 месяцев

-0.84%

1 год

8.09%

5 лет

12.68%

10 лет

8.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFIFX и FFFHX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFFHX в 0.75%.

FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIFX и FFFHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIFX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
FFFHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFHX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIFX c FFFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFHX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и FFFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и FFFHX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности FFFHX в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.16%2.19%2.21%2.13%2.19%1.63%2.20%2.43%1.89%1.93%2.05%2.01%
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		1.67%1.86%1.78%11.83%11.76%4.93%6.48%7.69%3.98%4.12%4.26%11.75%

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и FFFHX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что меньше максимальной просадки FFFHX в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и FFFHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и FFFHX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 4.75%, в то время как у Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...