PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIFX с FFFHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIFX с FFFHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX).

VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и FFFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIFX и FFFHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		-0.49%23.72%14.11%20.45%-18.29%16.59%18.25%25.33%-8.90%22.29%

Доходность по периодам

С начала года, VFIFX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у FFFHX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции VFIFX уступали акциям FFFHX по среднегодовой доходности: 10.57% против 11.22% соответственно.

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%

FFFHX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
2.98%
1 год
22.49%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Fidelity Freedom 2050 Fund

Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIXVFIFX с FFOPX
Часто сравнивают с FFFHX:
FFFHX с FXAIXFFFHX с VOOFFFHX с FFFGXFFFHX с SWYMXFFFHX с FNSBXFFFHX с FAGIXFFFHX с FFSFX

Сравнение комиссий VFIFX и FFFHX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFFHX в 0.75%.

FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

VFIFX vs. FFFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFFHX
Ранг доходности на риск FFFHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIFX c FFFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIFXFFFHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.04

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.06

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

9.08

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIFX vs. FFFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFHX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и FFFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIFXFFFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.04

Корреляция

Корреляция между VFIFX и FFFHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и FFFHX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FFFHX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		4.16%4.14%1.86%1.78%11.83%11.76%4.93%6.48%7.69%3.98%4.12%4.16%

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и FFFHX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что меньше максимальной просадки FFFHX в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и FFFHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIFXFFFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-56.38%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.14%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-27.39%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

-30.91%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-6.93%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-8.89%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.53%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и FFFHX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 5.57%, в то время как у Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIFXFFFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.66%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.98%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

16.16%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

14.88%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

15.31%

-0.24%