PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIFX с FFFHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIFX с FFFHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFIFX (Vanguard Target Retirement 2050 Fund) and FFFHX (Fidelity Freedom 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VFIFX returned 11.74%/yr vs 12.41%/yr for FFFHX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VFIFX charges 0.08%/yr vs 0.75%/yr for FFFHX.

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и FFFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIFX показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у FFFHX с доходностью 13.62%. За последние 10 лет акции VFIFX уступали акциям FFFHX по среднегодовой доходности: 11.74% против 12.41% соответственно.

VFIFX

1 день
0.35%
1 месяц
5.14%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.99%
1 год
28.12%
3 года*
19.67%
5 лет*
10.35%
10 лет*
11.74%

FFFHX

1 день
0.62%
1 месяц
5.06%
С начала года
13.62%
6 месяцев
15.48%
1 год
31.03%
3 года*
20.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIFX и FFFHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		12.06%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		13.62%23.72%14.11%20.45%-18.29%16.59%18.25%25.33%-8.90%22.29%

Correlation

The correlation between VFIFX and FFFHX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.98

The correlation between VFIFX and FFFHX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Fidelity Freedom 2050 Fund

Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с FIPFXVFIFX с VFIAXVFIFX с VTIVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIXVFIFX с FFOPX
Часто сравнивают с FFFHX:
FFFHX с FXAIXFFFHX с VOOFFFHX с FFFGXFFFHX с SWYMXFFFHX с FNSBXFFFHX с FAGIXFFFHX с FFSFX

Доходность на риск

VFIFX vs. FFFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FFFHX
Ранг доходности на риск FFFHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIFX c FFFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIFXFFFHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.48

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.41

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.25

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

14.45

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIFX vs. FFFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFHX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и FFFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIFXFFFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и FFFHX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что меньше максимальной просадки FFFHX в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и FFFHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIFXFFFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-56.38%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-9.70%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-15.36%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-27.39%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

-30.91%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-8.83%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.18%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и FFFHX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 3.35%, в то время как у Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIFXFFFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.25%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

10.46%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

12.71%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

15.00%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

15.38%

-0.27%

Сравнение комиссий VFIFX и FFFHX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFFHX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и FFFHX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FFFHX в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		5.27%4.14%1.86%1.78%11.83%11.76%4.93%6.48%7.69%3.98%4.12%4.16%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		1.86%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VFIFX and FFFHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFFHX has higher volatility (4.25%) compared to VFIFX (3.35%). In terms of maximum drawdown, VFIFX dropped -51.68% vs FFFHX's -56.38%.

VFIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIFX и FFFHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор