Сравнение VFIFX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIFX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIFX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -1.43% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIFX показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции VFIFX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 10.57% против 14.04% соответственно.
VFIFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.57%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIFX и VFIAX
VFIFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIFX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
VFIFX
VFIAX
Сравнение VFIFX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIFX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.97 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.49 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.52 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 7.29 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIFX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.97 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VFIFX и VFIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIFX и VFIAX
Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.12% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VFIFX и VFIAX
Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIFX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.68% | -55.20% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.12% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -24.53% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -33.83% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -6.24% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -9.46% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.52% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIFX и VFIAX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 5.57% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIFX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.35% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 9.53% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 18.32% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 16.91% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 18.05% | -2.98% |