PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIFX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIFX с VFIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFIFX (Vanguard Target Retirement 2050 Fund) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFIFX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VFIFX returned 11.74%/yr vs 15.63%/yr for VFIAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VFIFX charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFIFX показывает доходность 12.06%, а VFIAX немного ниже – 11.69%. За последние 10 лет акции VFIFX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 11.74% против 15.63% соответственно.

VFIFX

1 день
0.35%
1 месяц
5.14%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.99%
1 год
28.12%
3 года*
19.67%
5 лет*
10.35%
10 лет*
11.74%

VFIAX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.73%
1 год
28.95%
3 года*
22.72%
5 лет*
14.24%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIFX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		12.06%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		11.69%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between VFIFX and VFIAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.97

The correlation between VFIFX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFIFX и VFIAX

Секторы
VFIFX
VFIAX

Технологии

27.3%
35.7%

Финансовые услуги

16.1%
11.6%

Промышленность

12.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.2%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

2.5%
1.9%

Технологии

VFIFX
27.3%
VFIAX
35.7%

Финансовые услуги

VFIFX
16.1%
VFIAX
11.6%

Промышленность

VFIFX
12.4%
VFIAX
8.3%

Потребительский циклический сектор

VFIFX
9.4%
VFIAX
10.2%

Здравоохранение

VFIFX
8.3%
VFIAX
8.5%

Коммуникационные услуги

VFIFX
8.0%
VFIAX
11.3%

Потребительский защитный сектор

VFIFX
4.8%
VFIAX
4.9%

Энергетика

VFIFX
4.3%
VFIAX
3.5%

Сырьевые материалы

VFIFX
4.3%
VFIAX
1.8%

Коммунальные услуги

VFIFX
2.7%
VFIAX
2.4%

Недвижимость

VFIFX
2.5%
VFIAX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIXVFIFX с FFOPX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VBIAXVFIAX с VGT

Доходность на риск

VFIFX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIFX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIFXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.52

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.42

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.35

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

15.66

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIFX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIFXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.85

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и VFIAX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIFXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-55.20%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-8.90%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-18.75%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-24.53%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

-33.83%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-9.40%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.90%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и VFIAX

Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIFXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.82%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

8.98%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

11.86%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

16.90%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

18.07%

-2.96%

Сравнение комиссий VFIFX и VFIAX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и VFIAX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VFIAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.01%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		1.86%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VFIFX and VFIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFIFX has higher volatility (3.35%) compared to VFIAX (2.82%). In terms of maximum drawdown, VFIFX dropped -51.68% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIFX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор