Сравнение VEIRX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VEIRX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEIRX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 1.44% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 17.68% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VEIRX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции VEIRX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.33% против 12.30% соответственно.
VEIRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 11.33%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIRX и SCHD
VEIRX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEIRX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VEIRX
SCHD
Сравнение VEIRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEIRX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.89 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.09 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 3.69 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEIRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.89 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.58 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VEIRX и SCHD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIRX и SCHD
Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 10.94% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VEIRX и SCHD
Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEIRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -33.37% | -20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -9.02% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -16.85% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -33.37% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -3.27% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -3.34% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.76% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIRX и SCHD
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEIRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 2.35% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 7.93% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 15.69% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.40% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.69% | -0.39% |