PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEIRX с VDADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIRX с VDADX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX).

VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEIRX или VDADX.

Корреляция

Корреляция между VEIRX и VDADX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEIRX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEIRX:

0.07

VDADX:

0.60

Коэф-т Сортино

VEIRX:

0.24

VDADX:

0.99

Коэф-т Омега

VEIRX:

1.04

VDADX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VEIRX:

0.10

VDADX:

0.66

Коэф-т Мартина

VEIRX:

0.27

VDADX:

2.71

Индекс Язвы

VEIRX:

6.42%

VDADX:

3.62%

Дневная вол-ть

VEIRX:

17.87%

VDADX:

15.83%

Макс. просадка

VEIRX:

-54.02%

VDADX:

-31.70%

Текущая просадка

VEIRX:

-9.21%

VDADX:

-4.34%

Доходность по периодам

С начала года, VEIRX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции VEIRX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 5.88% против 11.20% соответственно.

VEIRX

С начала года

1.97%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-7.34%

1 год

1.28%

5 лет

9.94%

10 лет

5.88%

VDADX

С начала года

0.23%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

-2.20%

1 год

9.50%

5 лет

14.15%

10 лет

11.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEIRX и VDADX

VEIRX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEIRX и VDADX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIRX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг риск-скорректированной доходности VDADX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDADX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEIRX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEIRX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VDADX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIRX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIRX и VDADX

Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности VDADX в 1.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		9.80%9.83%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.74%3.87%6.48%6.03%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.80%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VEIRX и VDADX

Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и VDADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEIRX и VDADX

Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) составляет 4.52%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...