PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIRX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIRX с VDADX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEIRX (Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEIRX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, VEIRX returned 11.90%/yr vs 13.20%/yr for VDADX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VEIRX charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности VEIRX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIRX показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции VEIRX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 11.90% против 13.20% соответственно.

VEIRX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.89%
С начала года
9.19%
6 месяцев
9.37%
1 год
23.25%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.90%

VDADX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.83%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.16%
1 год
19.59%
3 года*
16.43%
5 лет*
10.57%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIRX и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		9.19%17.25%14.91%7.76%-0.08%25.49%3.08%25.34%-5.68%17.68%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.45%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between VEIRX and VDADX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.91

The correlation between VEIRX and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEIRX и VDADX

Секторы
VEIRX
VDADX

Финансовые услуги

20.5%
20.6%

Здравоохранение

14.8%
16.5%

Технологии

13.0%
26.2%

Промышленность

10.6%
11.8%

Потребительский защитный сектор

9.4%
10.1%

Энергетика

8.3%
3.5%

Коммунальные услуги

7.0%
3.2%

Потребительский циклический сектор

6.0%
4.7%

Сырьевые материалы

3.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
0.5%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

VEIRX
20.5%
VDADX
20.6%

Здравоохранение

VEIRX
14.8%
VDADX
16.5%

Технологии

VEIRX
13.0%
VDADX
26.2%

Промышленность

VEIRX
10.6%
VDADX
11.8%

Потребительский защитный сектор

VEIRX
9.4%
VDADX
10.1%

Энергетика

VEIRX
8.3%
VDADX
3.5%

Коммунальные услуги

VEIRX
7.0%
VDADX
3.2%

Потребительский циклический сектор

VEIRX
6.0%
VDADX
4.7%

Сырьевые материалы

VEIRX
3.4%
VDADX
3.5%

Коммуникационные услуги

VEIRX
2.9%
VDADX
0.5%

Недвижимость

VEIRX
1.9%
VDADX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEIRX:
VEIRX с SCHDVEIRX с VFIAXVEIRX с VOOVEIRX с VWENXVEIRX с VWIAXVEIRX с VDIGXVEIRX с VWNFX
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

VEIRX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIRX
Ранг доходности на риск VEIRX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIRX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIRXVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.95

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.84

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.47

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

9.98

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIRX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIRX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIRX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIRXVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.95

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.76

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VEIRX и VDADX

Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIRXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-31.70%

-22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-7.93%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-14.95%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.12%

-20.42%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-31.70%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.23%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-3.41%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.96%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIRX и VDADX

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIRXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.17%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

7.59%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

10.07%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.27%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

16.19%

+0.11%

Сравнение комиссий VEIRX и VDADX

VEIRX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIRX и VDADX

Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности VDADX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		10.17%11.03%9.83%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.04%3.87%6.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VEIRX and VDADX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEIRX has higher volatility (2.70%) compared to VDADX (2.17%). In terms of maximum drawdown, VEIRX dropped -54.02% vs VDADX's -31.70%.

VEIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIRX и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор