PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEIRX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIRX с VDADX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VEIRX (Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both Dividend funds from Vanguard. VEIRX is actively managed, while VDADX is passively managed. Over the past 10 years, VEIRX returned 12.00%/yr vs 13.13%/yr for VDADX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. VEIRX charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности VEIRX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIRX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции VEIRX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 12.00% против 13.13% соответственно.

VEIRX

1 день
1.43%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
8.59%
С начала года
14.18%
1 год
24.43%
3 года*
17.07%
5 лет*
12.09%
10 лет*
12.00%
Всё время*
9.15%

VDADX

1 день
1.55%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.84%
1 год
20.29%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.13%
Всё время*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VDADX

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VEIRX

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VEIRX и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		14.18%17.25%14.91%7.76%-0.08%25.49%3.08%25.34%-5.68%17.68%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		11.84%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between VEIRX and VDADX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.91

The correlation between VEIRX and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEIRX и VDADX

Секторы
VEIRX
VDADX

Финансовые услуги

19.8%
20.3%

Здравоохранение

14.8%
17.8%

Технологии

14.1%
26.9%

Промышленность

9.4%
11.9%

Потребительский защитный сектор

9.4%
9.2%

Энергетика

8.3%
3.0%

Коммунальные услуги

7.0%
3.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%
4.5%

Сырьевые материалы

3.6%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
0.5%

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

VEIRX
19.8%
VDADX
20.3%

Здравоохранение

VEIRX
14.8%
VDADX
17.8%

Технологии

VEIRX
14.1%
VDADX
26.9%

Промышленность

VEIRX
9.4%
VDADX
11.9%

Потребительский защитный сектор

VEIRX
9.4%
VDADX
9.2%

Энергетика

VEIRX
8.3%
VDADX
3.0%

Коммунальные услуги

VEIRX
7.0%
VDADX
3.0%

Потребительский циклический сектор

VEIRX
5.8%
VDADX
4.5%

Сырьевые материалы

VEIRX
3.6%
VDADX
3.4%

Коммуникационные услуги

VEIRX
2.9%
VDADX
0.5%

Недвижимость

VEIRX
2.5%
VDADX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEIRX:
VEIRX с SCHDVEIRX с VFIAXVEIRX с VOOVEIRX с VWENXVEIRX с VWIAXVEIRX с VDIGXVEIRX с VWNFX
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

VEIRX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VEIRX
Ранг доходности на риск VEIRX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VEIRX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEIRXVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.96

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.83

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.51

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

10.21

+2.78

VEIRX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIRX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIRX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEIRX и VDADX

Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIRXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-31.70%

-22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-7.93%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-14.95%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.12%

-20.42%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-31.70%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-3.37%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.95%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIRX и VDADX

Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIRXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.94%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

7.74%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

10.22%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

14.26%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

16.17%

+0.09%

Сравнение комиссий VEIRX и VDADX

VEIRX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIRX и VDADX

Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности VDADX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		9.72%11.03%9.83%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.04%3.87%6.48%

Часто задаваемые вопросы

VEIRX and VDADX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDADX has higher volatility (2.94%) compared to VEIRX (2.74%). In terms of maximum drawdown, VEIRX dropped -54.02% vs VDADX's -31.70%.

VEIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIRX и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор