Сравнение VEIRX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VEIRX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEIRX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 1.50% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 17.68% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VEIRX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEIRX имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции VDIGX немного впереди с 11.54%.
VEIRX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.33%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIRX и VDIGX
VEIRX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEIRX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VEIRX
VDIGX
Сравнение VEIRX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEIRX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.19 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.39 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.40 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 1.57 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEIRX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.19 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.68 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VEIRX и VDIGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIRX и VDIGX
Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 10.94% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VEIRX и VDIGX
Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEIRX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -45.23% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -9.57% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -16.18% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -32.98% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -7.10% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -6.67% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.45% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIRX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEIRX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.19% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 7.66% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 14.50% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 13.85% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.69% | +0.61% |