PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIRX с VWNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIRX с VWNFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEIRX (Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares) and VWNFX (Vanguard Windsor II Fund Investor Shares) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VEIRX returned 11.95%/yr vs 12.77%/yr for VWNFX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VEIRX charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for VWNFX.

Доходность

Сравнение доходности VEIRX и VWNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIRX показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у VWNFX с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции VEIRX уступали акциям VWNFX по среднегодовой доходности: 11.95% против 12.77% соответственно.

VEIRX

1 день
0.79%
1 месяц
2.95%
С начала года
9.73%
6 месяцев
9.86%
1 год
23.54%
3 года*
17.62%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.95%

VWNFX

1 день
-0.14%
1 месяц
2.30%
С начала года
7.08%
6 месяцев
8.20%
1 год
23.69%
3 года*
17.51%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIRX и VWNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		9.73%17.25%14.91%7.76%-0.08%25.49%3.08%25.34%-5.68%17.68%
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		7.08%18.51%13.91%21.01%-13.26%28.84%14.41%29.02%-8.62%15.61%

Correlation

The correlation between VEIRX and VWNFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

0.95

The correlation between VEIRX and VWNFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEIRX и VWNFX

Секторы
VEIRX
VWNFX

Финансовые услуги

20.5%
19.2%

Здравоохранение

14.8%
12.2%

Технологии

13.0%
20.5%

Промышленность

10.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.8%

Энергетика

8.3%
7.0%

Коммунальные услуги

7.0%
2.2%

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.9%

Сырьевые материалы

3.4%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.1%

Недвижимость

1.9%
0.5%

Финансовые услуги

VEIRX
20.5%
VWNFX
19.2%

Здравоохранение

VEIRX
14.8%
VWNFX
12.2%

Технологии

VEIRX
13.0%
VWNFX
20.5%

Промышленность

VEIRX
10.6%
VWNFX
10.1%

Потребительский защитный сектор

VEIRX
9.4%
VWNFX
4.8%

Энергетика

VEIRX
8.3%
VWNFX
7.0%

Коммунальные услуги

VEIRX
7.0%
VWNFX
2.2%

Потребительский циклический сектор

VEIRX
6.0%
VWNFX
6.9%

Сырьевые материалы

VEIRX
3.4%
VWNFX
4.7%

Коммуникационные услуги

VEIRX
2.9%
VWNFX
8.1%

Недвижимость

VEIRX
1.9%
VWNFX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VEIRX:
VEIRX с SCHDVEIRX с VFIAXVEIRX с VOOVEIRX с VWENXVEIRX с VWIAXVEIRX с VDADXVEIRX с VDIGX
Часто сравнивают с VWNFX:
VWNFX с VWNDXVWNFX с VWELXVWNFX с VOOVWNFX с VTSAXVWNFX с VWUSXVWNFX с SGIIXVWNFX с PRDMX

Доходность на риск

VEIRX vs. VWNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIRX
Ранг доходности на риск VEIRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VWNFX
Ранг доходности на риск VWNFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIRX c VWNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIRXVWNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.22

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.12

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.12

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

12.73

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIRX vs. VWNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIRX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNFX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIRX и VWNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIRXVWNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VEIRX и VWNFX

Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки VWNFX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и VWNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIRXVWNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-57.57%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-7.86%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-21.76%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.12%

-22.72%

+7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-37.44%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-7.47%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.92%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIRX и VWNFX

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIRXVWNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.33%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

8.17%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

11.03%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.99%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

18.61%

-2.30%

Сравнение комиссий VEIRX и VWNFX

VEIRX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VWNFX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIRX и VWNFX

Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что меньше доходности VWNFX в 10.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		10.12%11.03%9.83%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.04%3.87%6.48%
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		10.70%11.46%10.50%5.11%7.26%7.83%7.31%10.06%11.38%7.34%8.08%7.96%

Часто задаваемые вопросы

VEIRX and VWNFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEIRX has higher volatility (2.84%) compared to VWNFX (2.33%). In terms of maximum drawdown, VEIRX dropped -54.02% vs VWNFX's -57.57%.

VEIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIRX и VWNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор