Сравнение VWENX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VWENX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWENX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 5.08% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VWENX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWENX и PALDX
VWENX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWENX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
VWENX
PALDX
Сравнение VWENX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWENX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.86 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.82 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 8.67 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWENX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VWENX и PALDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и PALDX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и PALDX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWENX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.02% | -26.16% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -8.20% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -20.47% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -4.16% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -4.16% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.72% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и PALDX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWENX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.74% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 6.16% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 11.65% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 12.11% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 12.76% | -1.26% |