PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWENX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWENX с JEPI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both funds - VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, VWENX returned 8.39%/yr vs 7.28%/yr for JEPI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWENX charges 0.16%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности VWENX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.04%.

VWENX

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.52%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.98%
1 год
17.54%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.39%
10 лет*
9.96%

JEPI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.03%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWENX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		4.58%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%18.10%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.04%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between VWENX and JEPI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.79

The correlation between VWENX and JEPI shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWENX и JEPI

Секторы
VWENX
JEPI

Технологии

31.8%
19.1%

Коммуникационные услуги

12.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
11.7%

Финансовые услуги

10.6%
9.8%

Здравоохранение

9.8%
14.1%

Промышленность

8.5%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
9.6%

Энергетика

4.4%
3.5%

Недвижимость

2.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
6.2%

Сырьевые материалы

2.1%
1.9%

Технологии

VWENX
31.8%
JEPI
19.1%

Коммуникационные услуги

VWENX
12.3%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

VWENX
10.9%
JEPI
11.7%

Финансовые услуги

VWENX
10.6%
JEPI
9.8%

Здравоохранение

VWENX
9.8%
JEPI
14.1%

Промышленность

VWENX
8.5%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

VWENX
4.4%
JEPI
9.6%

Энергетика

VWENX
4.4%
JEPI
3.5%

Недвижимость

VWENX
2.6%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

VWENX
2.5%
JEPI
6.2%

Сырьевые материалы

VWENX
2.1%
JEPI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

VWENX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWENX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWENXJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.90

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.35

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.06

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

3.31

+9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWENX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWENXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.90

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.01

-0.33

Просадки

Сравнение просадок VWENX и JEPI

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWENXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-13.71%

-22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-6.68%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-13.26%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-13.71%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-4.93%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-2.12%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.13%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и JEPI

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWENXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

1.48%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

6.09%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.68%

7.89%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

11.06%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

10.79%

+0.76%

Сравнение комиссий VWENX и JEPI

VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и JEPI

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности JEPI в 8.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.28%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.10%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

VWENX and JEPI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWENX has higher volatility (3.13%) compared to JEPI (1.48%). In terms of maximum drawdown, VWENX dropped -36.02% vs JEPI's -13.71%.

VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWENX и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор