PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWENX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWENX с GLDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both funds - VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. VWENX is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 5 years, VWENX returned 8.39%/yr vs 17.89%/yr for GLDM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VWENX charges 0.16%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности VWENX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.30%.

VWENX

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.52%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.98%
1 год
17.54%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.39%
10 лет*
9.96%

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWENX и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		4.58%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-2.18%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between VWENX and GLDM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.14

The correlation between VWENX and GLDM shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWENX и GLDM

Секторы
VWENX
GLDM

Технологии

31.8%

-

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Финансовые услуги

10.6%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Промышленность

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

4.4%

-

Недвижимость

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

2.1%
100.0%

Технологии

VWENX
31.8%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

VWENX
12.3%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

VWENX
10.9%
GLDM

-

Финансовые услуги

VWENX
10.6%
GLDM

-

Здравоохранение

VWENX
9.8%
GLDM

-

Промышленность

VWENX
8.5%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

VWENX
4.4%
GLDM

-

Энергетика

VWENX
4.4%
GLDM

-

Недвижимость

VWENX
2.6%
GLDM

-

Коммунальные услуги

VWENX
2.5%
GLDM

-

Сырьевые материалы

VWENX
2.1%
GLDM
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

VWENX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWENX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWENXGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.15

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.54

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.53

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

3.85

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWENX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWENXGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.15

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.00

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.99

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VWENX и GLDM

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWENXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-21.63%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-20.00%

+13.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-20.00%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-20.92%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-19.80%

+17.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-6.24%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

7.96%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и GLDM

Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) составляет 3.13%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что VWENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWENXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

5.65%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

23.31%

-16.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.68%

26.65%

-17.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

17.98%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

16.89%

-5.34%

Сравнение комиссий VWENX и GLDM

VWENX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и GLDM

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.10%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

VWENX and GLDM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to VWENX (3.13%). In terms of maximum drawdown, VWENX dropped -36.02% vs GLDM's -21.63%.

VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWENX и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор