Сравнение VWENX с AMBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).
VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VWENX и AMBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWENX и AMBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -1.08% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VWENX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у AMBFX с доходностью -1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWENX имеют среднегодовую доходность 9.40%, а акции AMBFX немного впереди с 9.52%.
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
AMBFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWENX и AMBFX
VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии AMBFX в 0.35%.
Доходность на риск
VWENX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск
VWENX
AMBFX
Сравнение VWENX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWENX | AMBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.58 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.31 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.46 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 10.31 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWENX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.58 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VWENX и AMBFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и AMBFX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности AMBFX в 8.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.59% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и AMBFX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, примерно равная максимальной просадке AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и AMBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWENX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.02% | -35.05% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -7.34% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -18.65% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -22.31% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -5.33% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -3.61% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.75% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и AMBFX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеют волатильность 4.06% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWENX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.88% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 6.96% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 11.21% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 10.45% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 10.63% | +0.87% |