PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMBFX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMBFX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности AMBFX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMBFX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		-1.08%18.67%15.25%13.81%-11.93%16.00%11.06%19.45%-2.69%14.85%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, AMBFX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMBFX имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции SVBAX немного отстают с 9.13%.

AMBFX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.15%
1 год
17.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.52%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с FRIAX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEFSVBAX с VOO

Сравнение комиссий AMBFX и SVBAX

AMBFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Доходность на риск

AMBFX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBFX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMBFXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.54

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.23

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.26

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

11.04

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMBFX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBFX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVBAX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBFX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMBFXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.71

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.68

+0.05

Корреляция

Корреляция между AMBFX и SVBAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBFX и SVBAX

Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		8.59%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок AMBFX и SVBAX

Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMBFXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-40.81%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-7.73%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-20.53%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-21.00%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-3.68%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.26%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.58%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBFX и SVBAX

American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеют волатильность 3.88% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMBFXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.92%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

6.35%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

11.22%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

10.73%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

10.76%

-0.13%