Сравнение AMBFX с SVBAX
AMBFX (American Funds American Balanced Fund® Class F-2) and SVBAX (John Hancock Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AMBFX returned 10.47%/yr vs 10.09%/yr for SVBAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AMBFX charges 0.35%/yr vs 1.03%/yr for SVBAX.
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и SVBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBFX показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью 10.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMBFX имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции SVBAX немного отстают с 10.09%.
AMBFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.47%
SVBAX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам AMBFX и SVBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 10.06% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 10.58% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
Correlation
The correlation between AMBFX and SVBAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г. | 0.95 |
The correlation between AMBFX and SVBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBFX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск
AMBFX
SVBAX
Сравнение AMBFX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBFX | SVBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.58 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 4.56 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.73 | 22.51 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBFX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 3.09 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.86 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.94 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.70 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и SVBAX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и SVBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBFX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -40.81% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -5.57% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.64% | -12.06% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -20.53% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -21.00% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -5.24% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.13% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и SVBAX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBFX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.51% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 6.52% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 8.21% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.50% | 10.78% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 10.80% | -0.13% |
Сравнение комиссий AMBFX и SVBAX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и SVBAX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности SVBAX в 11.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 7.72% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 11.29% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AMBFX and SVBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMBFX has higher volatility (2.67%) compared to SVBAX (2.51%). In terms of maximum drawdown, AMBFX dropped -35.05% vs SVBAX's -40.81%.
SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBFX и SVBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор