PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMBFX с SVBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMBFX и SVBAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности AMBFX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
279.67%
223.09%
AMBFX
SVBAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMBFX:

0.98

SVBAX:

1.70

Коэф-т Сортино

AMBFX:

1.26

SVBAX:

2.32

Коэф-т Омега

AMBFX:

1.20

SVBAX:

1.31

Коэф-т Кальмара

AMBFX:

1.19

SVBAX:

2.51

Коэф-т Мартина

AMBFX:

6.21

SVBAX:

9.67

Индекс Язвы

AMBFX:

1.60%

SVBAX:

1.47%

Дневная вол-ть

AMBFX:

10.14%

SVBAX:

8.35%

Макс. просадка

AMBFX:

-33.83%

SVBAX:

-40.81%

Текущая просадка

AMBFX:

-7.67%

SVBAX:

-3.17%

Доходность по периодам

С начала года, AMBFX показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью 13.03%. За последние 10 лет акции AMBFX превзошли акции SVBAX по среднегодовой доходности: 8.38% против 7.54% соответственно.


AMBFX

С начала года

8.59%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-0.51%

1 год

9.20%

5 лет

7.14%

10 лет

8.38%

SVBAX

С начала года

13.03%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

2.86%

1 год

13.33%

5 лет

8.42%

10 лет

7.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMBFX и SVBAX

AMBFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.


SVBAX
John Hancock Balanced Fund
График комиссии SVBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии AMBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMBFX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMBFX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.981.70
Коэффициент Сортино AMBFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.262.32
Коэффициент Омега AMBFX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.201.31
Коэффициент Кальмара AMBFX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.192.51
Коэффициент Мартина AMBFX, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.219.67
AMBFX
SVBAX

Показатель коэффициента Шарпа AMBFX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBFX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.98
1.70
AMBFX
SVBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBFX и SVBAX

Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SVBAX в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2
1.12%2.57%1.90%1.40%1.53%2.10%2.31%1.97%1.98%2.72%8.40%1.73%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund
0.99%1.49%1.60%1.07%1.32%1.49%1.91%1.65%1.71%2.10%2.15%2.17%

Просадки

Сравнение просадок AMBFX и SVBAX

Максимальная просадка AMBFX за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и SVBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.67%
-3.17%
AMBFX
SVBAX

Волатильность

Сравнение волатильности AMBFX и SVBAX

American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.21%
3.23%
AMBFX
SVBAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab