Сравнение AMBFX с NDARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX).
AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBFX или NDARX.
Основные характеристики
| AMBFX | NDARX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.30% | 12.45% |
| Дох-ть за 1 год | 22.46% | 19.64% |
| Дох-ть за 3 года | 5.52% | 4.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.89% | 7.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 3.91 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.15 | 3.07 |
| Коэф-т Мартина | 18.33 | 19.38 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.01% |
| Дневная вол-ть | 8.32% | 7.13% |
| Макс. просадка | -33.83% | -23.62% |
| Текущая просадка | -1.33% | -1.34% |
Корреляция
Корреляция между AMBFX и NDARX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и NDARX
С начала года, AMBFX показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у NDARX с доходностью 12.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMBFX и NDARX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NDARX в 0.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMBFX c NDARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и NDARX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности NDARX в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 2.34% | 2.57% | 1.90% | 1.40% | 1.53% | 2.10% | 2.31% | 1.97% | 1.98% | 2.72% | 8.40% | 1.73% |
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 2.89% | 3.03% | 2.93% | 2.25% | 2.59% | 2.61% | 2.88% | 2.39% | 2.50% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и NDARX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и NDARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и NDARX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.