Сравнение AMBFX с VBAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX).
AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и VBAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMBFX и VBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -2.82% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -4.19% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
Доходность по периодам
С начала года, AMBFX показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у VBAIX с доходностью -4.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMBFX имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции VBAIX немного отстают с 9.08%.
AMBFX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.33%
VBAIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMBFX и VBAIX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.06%.
Доходность на риск
AMBFX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск
AMBFX
VBAIX
Сравнение AMBFX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBFX | VBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.50 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.31 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 6.21 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBFX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.81 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AMBFX и VBAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и VBAIX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности VBAIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.75% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.86% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и VBAIX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, примерно равная максимальной просадке VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и VBAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMBFX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -35.82% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -7.80% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -21.52% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -22.77% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -5.84% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.45% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.64% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и VBAIX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMBFX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.07% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 5.93% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 11.28% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 11.06% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 11.19% | -0.57% |