PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMBFX с VBAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMBFX и VBAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности AMBFX и VBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
279.67%
255.19%
AMBFX
VBAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMBFX:

0.98

VBAIX:

1.90

Коэф-т Сортино

AMBFX:

1.26

VBAIX:

2.63

Коэф-т Омега

AMBFX:

1.20

VBAIX:

1.35

Коэф-т Кальмара

AMBFX:

1.19

VBAIX:

1.89

Коэф-т Мартина

AMBFX:

6.21

VBAIX:

11.81

Индекс Язвы

AMBFX:

1.60%

VBAIX:

1.35%

Дневная вол-ть

AMBFX:

10.14%

VBAIX:

8.40%

Макс. просадка

AMBFX:

-33.83%

VBAIX:

-35.82%

Текущая просадка

AMBFX:

-7.67%

VBAIX:

-2.69%

Доходность по периодам

С начала года, AMBFX показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у VBAIX с доходностью 14.74%. За последние 10 лет акции AMBFX превзошли акции VBAIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 7.49% соответственно.


AMBFX

С начала года

8.59%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-0.51%

1 год

9.20%

5 лет

7.14%

10 лет

8.38%

VBAIX

С начала года

14.74%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

6.59%

1 год

15.10%

5 лет

7.06%

10 лет

7.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMBFX и VBAIX

AMBFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.06%.


AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2
График комиссии AMBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VBAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMBFX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMBFX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.981.90
Коэффициент Сортино AMBFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.262.63
Коэффициент Омега AMBFX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.201.35
Коэффициент Кальмара AMBFX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.191.89
Коэффициент Мартина AMBFX, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.2111.81
AMBFX
VBAIX

Показатель коэффициента Шарпа AMBFX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VBAIX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBFX и VBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.98
1.90
AMBFX
VBAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBFX и VBAIX

Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VBAIX в 1.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2
1.12%2.57%1.90%1.40%1.53%2.10%2.31%1.97%1.98%2.72%8.40%1.73%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares
1.54%2.05%1.94%1.39%1.66%2.13%2.32%1.96%2.10%2.10%1.93%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AMBFX и VBAIX

Максимальная просадка AMBFX за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и VBAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.67%
-2.69%
AMBFX
VBAIX

Волатильность

Сравнение волатильности AMBFX и VBAIX

American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.21%
2.85%
AMBFX
VBAIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab