Сравнение AMBFX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMBFX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -1.08% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AMBFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции AMBFX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 9.52% против 8.97% соответственно.
AMBFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.52%
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMBFX и VBIAX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Доходность на риск
AMBFX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
AMBFX
VBIAX
Сравнение AMBFX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBFX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.14 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.70 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.71 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 8.03 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBFX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.14 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.59 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.80 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.61 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между AMBFX и VBIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и VBIAX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности VBIAX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.59% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и VBIAX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, примерно равная максимальной просадке VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMBFX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -35.90% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -7.78% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -21.53% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -22.78% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -4.10% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.47% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.66% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и VBIAX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеют волатильность 3.88% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMBFX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.71% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 6.20% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 11.39% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 11.05% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 11.18% | -0.55% |