Сравнение AMBFX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBFX или VBIAX.
Основные характеристики
| AMBFX | VBIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.30% | 15.00% |
| Дох-ть за 1 год | 22.46% | 20.00% |
| Дох-ть за 3 года | 5.52% | 2.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.89% | 7.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 7.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.15 | 1.82 |
| Коэф-т Мартина | 18.33 | 13.94 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 8.32% | 8.59% |
| Макс. просадка | -33.83% | -35.90% |
| Текущая просадка | -1.33% | -0.94% |
Корреляция
Корреляция между AMBFX и VBIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и VBIAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMBFX показывает доходность 15.30%, а VBIAX немного ниже – 15.00%. За последние 10 лет акции AMBFX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 8.59% против 7.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMBFX и VBIAX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMBFX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и VBIAX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VBIAX в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 2.34% | 2.57% | 1.90% | 1.40% | 1.53% | 2.10% | 2.31% | 1.97% | 1.98% | 2.72% | 8.40% | 1.73% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.03% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и VBIAX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и VBIAX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.