Сравнение AMBFX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBFX или PRWCX.
Основные характеристики
| AMBFX | PRWCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.30% | 13.98% |
| Дох-ть за 1 год | 22.46% | 20.62% |
| Дох-ть за 3 года | 5.52% | 6.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.89% | 11.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 10.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 4.15 | 6.16 |
| Коэф-т Мартина | 18.33 | 22.09 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 0.93% |
| Дневная вол-ть | 8.32% | 7.45% |
| Макс. просадка | -33.83% | -41.77% |
| Текущая просадка | -1.33% | -0.74% |
Корреляция
Корреляция между AMBFX и PRWCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и PRWCX
С начала года, AMBFX показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции AMBFX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 8.59% против 10.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMBFX и PRWCX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMBFX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и PRWCX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности PRWCX в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 2.34% | 2.57% | 1.90% | 1.40% | 1.53% | 2.10% | 2.31% | 1.97% | 1.98% | 2.72% | 8.40% | 1.73% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 1.85% | 2.11% | 1.57% | 0.95% | 1.17% | 1.54% | 2.53% | 1.31% | 1.57% | 1.52% | 1.42% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и PRWCX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и PRWCX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) имеют волатильность 2.29% и 2.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.