Сравнение AMBFX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и PRWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMBFX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -1.08% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -3.22% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Доходность по периодам
С начала года, AMBFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции AMBFX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 9.52% против 11.41% соответственно.
AMBFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.52%
PRWCX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMBFX и PRWCX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.
Доходность на риск
AMBFX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
AMBFX
PRWCX
Сравнение AMBFX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBFX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.27 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.37 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.34 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 9.70 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBFX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.27 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.90 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AMBFX и PRWCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и PRWCX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.59% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.24% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и PRWCX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и PRWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMBFX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -41.77% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -6.80% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -17.07% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -26.86% | +4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -4.47% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -3.34% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.64% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и PRWCX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMBFX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.64% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 9.78% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 13.57% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 13.24% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 12.98% | -2.35% |