PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с VWNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWELX с VWNFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) and VWNFX (Vanguard Windsor II Fund Investor Shares) are both mutual funds - VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VWNFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWELX returned 10.13%/yr vs 12.73%/yr for VWNFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VWELX charges 0.24%/yr vs 0.34%/yr for VWNFX.

Доходность

Сравнение доходности VWELX и VWNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у VWNFX с доходностью 7.44%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям VWNFX по среднегодовой доходности: 10.13% против 12.73% соответственно.

VWELX

1 день
0.30%
1 месяц
1.67%
С начала года
6.71%
6 месяцев
6.89%
1 год
20.46%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.75%
10 лет*
10.13%

VWNFX

1 день
1.26%
1 месяц
1.30%
С начала года
7.44%
6 месяцев
8.14%
1 год
24.11%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.39%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWELX и VWNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		6.71%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		7.44%18.51%13.91%21.01%-13.26%28.84%14.41%29.02%-8.62%15.61%

Correlation

The correlation between VWELX and VWNFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 1985 г.

0.92

The correlation between VWELX and VWNFX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWELX и VWNFX

Секторы
VWELX
VWNFX

Технологии

31.8%
20.5%

Коммуникационные услуги

12.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.9%

Финансовые услуги

10.6%
19.2%

Здравоохранение

9.8%
12.2%

Промышленность

8.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.8%

Энергетика

4.4%
7.0%

Недвижимость

2.6%
0.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Сырьевые материалы

2.1%
4.7%

Технологии

VWELX
31.8%
VWNFX
20.5%

Коммуникационные услуги

VWELX
12.3%
VWNFX
8.1%

Потребительский циклический сектор

VWELX
10.9%
VWNFX
6.9%

Финансовые услуги

VWELX
10.6%
VWNFX
19.2%

Здравоохранение

VWELX
9.8%
VWNFX
12.2%

Промышленность

VWELX
8.5%
VWNFX
10.1%

Потребительский защитный сектор

VWELX
4.4%
VWNFX
4.8%

Энергетика

VWELX
4.4%
VWNFX
7.0%

Недвижимость

VWELX
2.6%
VWNFX
0.5%

Коммунальные услуги

VWELX
2.5%
VWNFX
2.2%

Сырьевые материалы

VWELX
2.1%
VWNFX
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX
Часто сравнивают с VWNFX:
VWNFX с VWNDXVWNFX с VOOVWNFX с VEIRXVWNFX с VTSAXVWNFX с VWUSXVWNFX с SGIIXVWNFX с PRDMX

Доходность на риск

VWELX vs. VWNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VWNFX
Ранг доходности на риск VWNFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c VWNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWELXVWNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.17

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.05

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.07

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

12.51

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWELX vs. VWNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNFX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и VWNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWELXVWNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.69

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.63

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VWELX и VWNFX

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки VWNFX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VWNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWELXVWNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-57.57%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-7.86%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-21.76%

+9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-22.72%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-37.44%

+12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-7.47%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.92%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и VWNFX

Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) имеют волатильность 2.59% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWELXVWNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.72%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

8.28%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

11.13%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

17.01%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

18.61%

-7.08%

Сравнение комиссий VWELX и VWNFX

VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VWNFX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и VWNFX

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности VWNFX в 10.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.80%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		10.66%11.46%10.50%5.11%7.26%7.83%7.31%10.06%11.38%7.34%8.08%7.96%

Часто задаваемые вопросы

VWELX and VWNFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWNFX has higher volatility (2.72%) compared to VWELX (2.59%). In terms of maximum drawdown, VWELX dropped -36.12% vs VWNFX's -57.57%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWELX и VWNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор