PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с VWNFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWELX с VWNFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX).

VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности VWELX и VWNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWELX и VWNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		-1.11%18.51%13.91%21.01%-13.26%28.84%14.41%29.02%-8.62%15.61%

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у VWNFX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям VWNFX по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.25% соответственно.

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%

VWNFX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
2.92%
1 год
17.87%
3 года*
15.58%
5 лет*
9.90%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX
Часто сравнивают с VWNFX:
VWNFX с VWNDXVWNFX с VOOVWNFX с VTSAXVWNFX с VEIRXVWNFX с VWUSXVWNFX с SGIIXVWNFX с PRDMX

Сравнение комиссий VWELX и VWNFX

VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VWNFX в 0.34%.

VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWELX vs. VWNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VWNFX
Ранг доходности на риск VWNFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c VWNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWELXVWNFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.60

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.57

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

7.19

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWELX vs. VWNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNFX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и VWNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWELXVWNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.08

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.66

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.62

+0.20

Корреляция

Корреляция между VWELX и VWNFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и VWNFX

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что больше доходности VWNFX в 11.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		11.58%11.46%10.50%5.11%7.26%7.83%7.31%10.06%11.38%7.34%8.08%7.96%

Просадки

Сравнение просадок VWELX и VWNFX

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки VWNFX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VWNFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWELXVWNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-57.57%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-11.92%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-22.72%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-37.44%

+12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.79%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-7.50%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.61%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и VWNFX

Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWELXVWNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.56%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

8.88%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

16.75%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

17.05%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

18.63%

-7.13%