Сравнение VWELX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или VTHRX.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VTHRX
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 8.43% против 6.93% соответственно.
VWELX
14.43%
-0.09%
6.87%
20.28%
8.58%
8.43%
VTHRX
10.50%
-1.48%
4.92%
17.57%
7.01%
6.93%
Основные характеристики
| VWELX | VTHRX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 17.19 | 12.33 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 8.34% | 8.50% |
| Макс. просадка | -36.12% | -49.57% |
| Текущая просадка | -1.71% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и VTHRX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWELX и VTHRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWELX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VTHRX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности VTHRX в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.45% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.34% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VTHRX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VTHRX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.