Сравнение VWELX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWELX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 9.32% против 8.19% соответственно.
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и VTHRX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWELX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
VWELX
VTHRX
Сравнение VWELX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWELX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.09 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.05 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 8.88 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWELX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.47 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между VWELX и VTHRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VTHRX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что больше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VTHRX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWELX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -49.57% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -7.25% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -22.75% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -24.86% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -4.88% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -6.23% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.67% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VTHRX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеют волатильность 4.07% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWELX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.07% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 6.19% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 10.19% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 10.33% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 11.24% | +0.26% |